9780471718864 - fat-tailed and skewed asset return distributions: implications for risk management, portfolio selection, and option pricing di fabozzi, frank j.; rachev, s. t.; menn, christian (29 risultati)
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Hardback. Condizione: New. While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don't appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Fat-Tailed and Skewed Ass…et Return Distributions examines this dilemma and offers readers a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include an extensive discussion of probability distributions, estimating probability distributions, portfolio selection, alternative risk measures, and much more. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Rachev S T Menn Christian Fabozzi Frank J. Rachev Svetlozar T.
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Condizione: New. A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise. Series: Frank J. Fabozzi Serie…s. Num Pages: 369 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 167 x 241 x 29. Weight in Grams: 722. . 2005. 1st Edition. Hardcover. . . . .
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
S T Rachev Christian Menn Frank J. Fabozzi Svetlozar T. Rachev
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Condizione: New. A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise. Series: Frank J. Fabozzi Serie…s. Num Pages: 369 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 167 x 241 x 29. Weight in Grams: 722. . 2005. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 384 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, the overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals fai…l to appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Svetlozar Rachev, Christian Menn, and Frank Fabozzi understand this dilemma, and in Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions, they offer you a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include: An extensive discussion of probability distributions used in finance Estimating probability distributions The basics of stochastic processes Portfolio selection and alternative risk measures Market, credit, and operational risk measurement Black-Scholes option pricing model and its extensions when the model's assumptions are modified to meet the empirical distributional evidence and tests And much more Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments.
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Gebunden. Condizione: New. SVETLOZAR T. RACHEV, PhD, DR. SCI, is currently Chair-Professor at the University of Karlsruhe in the School of Economics and Business Engineering and Professor Emeritus at the University of California. He is also the founder of Bravo Risk Management Group .
Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Svetlozar T. Rachev (Autor), Christian Menn (Autor) and Frank J. Fabozzi:
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Hardback. Condizione: New. While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don't appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Fat-Tailed and Skewed Ass…et Return Distributions examines this dilemma and offers readers a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include an extensive discussion of probability distributions, estimating probability distributions, portfolio selection, alternative risk measures, and much more. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments.
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