9780486445311 - introduction to stochastic control theory di astrom, karl j. (24 risultati)
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Editore: Dover Publications (edition ), 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications (edition ), 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publishers, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications 1/6/2006, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications, 2006
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Editore: Dover Publications Inc., US, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications Inc., New York, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Paperback. Condizione: new. Paperback. This text for upper-level undergraduates and graduate students explores stochastic control theory in terms of analysis, parametric optimization, and optimal stochastic control. Limited to linear systems with quadratic criteria, it covers discrete time as well as continuous time systems.The…first three chapters provide motivation and background material on stochastic processes, followed by an analysis of dynamical systems with inputs of stochastic processes. A simple version of the problem of optimal control of stochastic systems is discussed, along with an example of an industrial application of this theory. Subsequent discussions cover filtering and prediction theory as well as the general stochastic control problem for linear systems with quadratic criteria.Each chapter begins with the discrete time version of a problem and progresses to a more challenging continuous time version of the same problem. Prerequisites include courses in analysis and probability theory in addition to a course in dynamical systems that covers frequency response and the state-space approach for continuous time and discrete time systems. Exploration of stochastic control theory in terms of analysis, parametric optimization, and optimal stochastic control. Limited to linear systems with quadratic criteria; covers discrete time and continuous time systems. 1970 edition. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Editore: Dover Publications, Mineola NY, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Paperback. Condizione: Near Fine. Reprint. 299 pages; 5 3/8 x 8 1/2" Unabridged republication published by Academic Press in 1970.
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Editore: Dover Publications Inc., US, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Pubns, 2006
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Paperback. Condizione: Brand New. 299 pages. 8.25x5.25x0.75 inches. In Stock.
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Editore: Dover Publications Inc. 2009-01-01, 2009
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Editore: Dover Publications, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: Dover Publications Inc., US, 2006
Serie: Libro 7 di 28 - Dover Books on Electrical Engineering
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Editore: DOVER PUBN INC, 2006
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Condizione: New. KlappentextrnrnExploration of stochastic control theory in terms of analysis, parametric optimization, and optimal stochastic control. Limited to linear systems with quadratic criteria covers discrete time and continuous time systems. 1970 edit.
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Editore: Dover Publications, 2006
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Editore: Dover Publications Jan 2006, 2006
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Editore: Dover Publications Inc., New York, 2006
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Paperback. Condizione: new. Paperback. This text for upper-level undergraduates and graduate students explores stochastic control theory in terms of analysis, parametric optimization, and optimal stochastic control. Limited to linear systems with quadratic criteria, it covers discrete time as well as continuous time systems.The…first three chapters provide motivation and background material on stochastic processes, followed by an analysis of dynamical systems with inputs of stochastic processes. A simple version of the problem of optimal control of stochastic systems is discussed, along with an example of an industrial application of this theory. Subsequent discussions cover filtering and prediction theory as well as the general stochastic control problem for linear systems with quadratic criteria.Each chapter begins with the discrete time version of a problem and progresses to a more challenging continuous time version of the same problem. Prerequisites include courses in analysis and probability theory in addition to a course in dynamical systems that covers frequency response and the state-space approach for continuous time and discrete time systems. Exploration of stochastic control theory in terms of analysis, parametric optimization, and optimal stochastic control. Limited to linear systems with quadratic criteria; covers discrete time and continuous time systems. 1970 edition. This item is printed on demand. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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