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9780521843584 - Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives di Fouque, Jean-Pierre; Papanicolaou, George; Sircar, Ronnie; Sølna, Knut (21 risultati)
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Multiscale Stochastic Volatility For Equity, Interest Rate, And Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
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Multiscale Stochastic Volatility For Equity, Interest Rate, And Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
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Multiscale Stochastic Volatility For Equity, Interest Rate, And Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Basi6 International, Irving, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press CUP, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: Used. pp. xiii + 441 Illustrated edition.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 80,69
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Aggiungi al carrelloCondizione: Used. pp. xiii + 441 Illus.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 83,06
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Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Used. pp. xiii + 441.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 94,85
Spedizione EUR 2,31
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 97,24
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Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 100,61
Spedizione EUR 2,31
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 92,54
Spedizione EUR 14,09
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. In.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 92,52
Spedizione EUR 17,64
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 101,81
Spedizione EUR 10,50
Spedito da Irlanda a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. The authors consolidate and extend ideas from their previous book. Ideal for practitioners and as a graduate-level textbook. Num Pages: 456 pages, 65 b/w illus. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Scholarly. Dimension: 246 x 181 x 29. Weight in Grams: 978. . 2011. Illustrated. hardcover. . . . .
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 103,79
Spedizione EUR 17,64
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 129,24
Spedizione EUR 9,18
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. The authors consolidate and extend ideas from their previous book. Ideal for practitioners and as a graduate-level textbook. Num Pages: 456 pages, 65 b/w illus. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Scholarly. Dimension: 246 x 181 x 29. Weight in Grams: 978. . 2011. Illustrated. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 133,47
Spedizione EUR 14,70
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 300 pages. 9.76x7.01x1.18 inches. In Stock.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
EUR 136,62
Spedizione EUR 64,80
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Building upon the ideas introduced in their previous book, Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility, the authors study the pricing and hedging of financial derivatives under stochastic volatility in equity, interest-rate, and credit markets. They present and analyze multiscale stochastic volatility models and asymptotic approximations. These can be used in equity markets, for instance, to link the prices of path-dependent exotic instruments to market implied volatilities. The methods are also used for interest rate and credit derivatives. Other applications considered include variance-reduction techniques, portfolio optimization, forward-looking estimation of CAPM 'beta', and the Heston model and generalizations of it. 'Off-the-shelf' formulas and calibration tools are provided to ease the transition for practitioners who adopt this new method. The attention to detail and explicit presentation make this also an excellent text for a graduate course in financial and applied mathematics.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 94,36
Spedizione EUR 14,70
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 300 pages. 9.76x7.01x1.18 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 98,60
Spedizione EUR 24,63
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives (Hardcover)
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 99,90
Spedizione EUR 43,51
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: new. Hardcover. This book builds on previous and current research by the four authors, including results introduced in the book Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility. Recent research demonstrates that the introduction of two time scales in volatility, a fast and a slow, is needed and efficient for capturing the main features of the observed term structure of implied volatility. For practitioners, the modeling of the implied volatility consistent with no-arbitrage is crucial. The authors present an approach to this problem which consists in combining singular and regular perturbation techniques. The book will serve a dual purpose: present 'off the shelf' formulas and calibration tools for practitioners, and introduce, explain and develop the mathematical framework to handle the multi-scale asymptotics. Detailed presentation of the analysis as well as a thorough insight into the modeling approach makes this an excellent text for a second level graduate course in financial and applied mathematics. This research monograph in financial mathematics can also be used as a graduate-level textbook. It explains financial models in which volatility of assets changes randomly over time. These are analyzed with a powerful approximation method and tested on financial data. More advanced topics are discussed in later chapters. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
EUR 100,35
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloGebunden. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This research monograph in financial mathematics can also be used as a graduate-level textbook. It explains financial models in which volatility of assets changes randomly over time. These are analyzed with a powerful approximation method and tested on fina.
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Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, 2011
ISBN 10: 0521843588 ISBN 13: 9780521843584
EUR 104,10
Spedizione EUR 70,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 5 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives | Jean-Pierre Fouque | Buch | Gebunden | Englisch | 2011 | Cambridge University Press | EAN 9780521843584 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
