9783319794822 - stochastic processes and calculus: an elementary introduction with applications di hassler, uwe (18 risultati)
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Stochastic Processes and Calculus | An Elementary Introduction with Applications | Uwe Hassler | Taschenbuch | Springer Texts in Business and Economics | xviii | Englisch | 2019 | Springer | EAN 9783319794822 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelb…erg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculus and proces…ses have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes.This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic cal…culus and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes.This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions. 412 pp. Englisch.
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in finance and economicsProvides both a basic, easy-to-understand presentation of the topic and technically advanced argumentsOffers numerous ex…amples, exercise problem.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculu…s and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes.This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 412 pp. Englisch.
