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9783540539018 - Linear Models with Correlated Disturbances: 358 di Knottnerus, Paul (17 risultati)
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Linear Models With Correlated Disturbances
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 116,60
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Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 358)
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 118,99
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Linear Models with Correlated Disturbances. ( = Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 358) .
Da: ralfs-buecherkiste, Herzfelde, MOL, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 10,00
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Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Gut. 196 Seiten guter Zustand/ good. Bibl.-Ex. ha1020804 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 350.
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 358)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 123,65
Spedizione EUR 13,89
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Linear Models With Correlated Disturbances
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 123,64
Spedizione EUR 17,39
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Linear Models with Correlated Disturbances
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 212.
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 154,19
Spedizione EUR 11,59
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Brand New. reprint edition. 204 pages. 9.61x6.69x0.48 inches. In Stock.
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EUR 95,70
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Linear Models with Correlated Disturbances | Paul Knottnerus | Taschenbuch | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems | viii | Englisch | 1991 | Springer | EAN 9783540539018 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Linear Models with Correlated Disturbances
Lingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
EUR 106,99
Spedizione EUR 61,88
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In each chapter of this volume some specific topics in the econometric analysis of time series data are studied. All topics have in common the statistical inference in linear models with correlated disturbances. The main aim of the study is to give a survey of new and old estimation techniques for regression models with disturbances that follow an autoregressive-moving average process. In the final chapter also several test strategies for discriminating between various types of autocorrelation are discussed. In nearly all chapters it is demonstrated how useful the simple geometric interpretation of the well-known ordinary least squares (OLS) method is. By applying these geometric concepts to linear spaces spanned by scalar stochastic variables, it emerges that well-known as well as new results can be derived in a simple geometric manner, sometimes without the limiting restrictions of the usual derivations, e. g. , the conditional normal distribution, the Kalman filter equations and the Cramer-Rao inequality. The outline of the book is as follows. In Chapter 2 attention is paid to a generalization of the well-known first order autocorrelation transformation of a linear regression model with disturbances that follow a first order Markov scheme. Firstly, the appropriate lower triangular transformation matrix is derived for the case that the disturbances follow a moving average process of order q (MA(q'. It turns out that the calculations can be carried out either analytically or in a recursive manner.
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Linear Models With Correlated Disturbances
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 186,27
Spedizione EUR 17,39
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Linear Models with Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (358))
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 176,72
Spedizione EUR 28,98
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
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Linear Models With Correlated Disturbances
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 208,86
Spedizione EUR 2,31
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Linear Models with Correlated Disturbances
Lingua: Inglese
Editore: Springer, Springer Mai 1991, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 106,99
Spedizione EUR 23,00
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In each chapter of this volume some specific topics in the econometric analysis of time series data are studied. All topics have in common the statistical inference in linear models with correlated disturbances. The main aim of the study is to give a survey of new and old estimation techniques for regression models with disturbances that follow an autoregressive-moving average process. In the final chapter also several test strategies for discriminating between various types of autocorrelation are discussed. In nearly all chapters it is demonstrated how useful the simple geometric interpretation of the well-known ordinary least squares (OLS) method is. By applying these geometric concepts to linear spaces spanned by scalar stochastic variables, it emerges that well-known as well as new results can be derived in a simple geometric manner, sometimes without the limiting restrictions of the usual derivations, e. g. , the conditional normal distribution, the Kalman filter equations and the Cramer-Rao inequality. The outline of the book is as follows. In Chapter 2 attention is paid to a generalization of the well-known first order autocorrelation transformation of a linear regression model with disturbances that follow a first order Markov scheme. Firstly, the appropriate lower triangular transformation matrix is derived for the case that the disturbances follow a moving average process of order q (MA(q'. It turns out that the calculations can be carried out either analytically or in a recursive manner. 212 pp. Englisch.
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Linear Models with Correlated Disturbances
Lingua: Inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
EUR 92,27
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. In each chapter of this volume some specific topics in the econometric analysis of time series data are studied. All topics have in common the statistical inference in linear models with correlated disturbances. The main aim of the study is to give a survey.
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Linear Models with Correlated Disturbances
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 150,52
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Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
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Linear Models with Correlated Disturbances
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 147,71
Spedizione EUR 9,95
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Linear Models with Correlated Disturbances
Lingua: Inglese
Editore: Springer, J.B. Metzler Mai 1991, 1991
ISBN 10: 3540539018 ISBN 13: 9783540539018
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 106,99
Spedizione EUR 60,00
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book is primarily concerned with the estimation of regression models with correlated disturbances. Topics discussed include maximum likelihood, test strategies, Kalman filtering, conditional normal distributions, the Cramér-Rao inequality, Cholesky decomposition, missing observations and numerical optimization. A simple geometrical approach is used.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 212 pp. Englisch.
