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Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540290206 ISBN 13: 9783540290209
Lingua: Inglese
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In this revised and extended version of his course notes from a 1-year course at Scuola Normale Superiore, Pisa, the author provides an introduction - for an audience knowing basic functional analysis and measure theory but not necessarily probability theory - to analysis in a separable Hilbert space of infinite dimension. Starting from the definition of Gaussian measures in Hilbert spaces, concepts such as the Cameron-Martin formula, Brownian motion and Wiener integral are introduced in a simple way.These concepts are then used to illustrate some basic stochastic dynamical systems (including dissipative nonlinearities) and Markov semi-groups, paying special attention to their long-time behavior: ergodicity, invariant measure. Here fundamental results like the theorems of Prokhorov, Von Neumann, Krylov-Bogoliubov and Khas'minski are proved. The last chapter is devoted to gradient systems and their asymptotic behavior.
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642421687 ISBN 13: 9783642421686
Lingua: Inglese
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Editore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Jul 2006, 2006
ISBN 10: 3540290206 ISBN 13: 9783540290209
Lingua: Inglese
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Editore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Nov 2014, 2014
ISBN 10: 3642421687 ISBN 13: 9783642421686
Lingua: Inglese
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Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642421687 ISBN 13: 9783642421686
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