Importo totale (1 articolo articoli):
Destinazione ordine:
non stationary time series analysis di hargreaves colin (17 risultati)
Vai alla pagina principale dei risultati di ricerca
Filtri di ricerca
Tipo di articolo
- Tutti i tipi di prodotto
- Libri (17)
- Riviste e Giornali (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Fumetti (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Spartiti (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Arte, Stampe e Poster (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Fotografie (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Mappe (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Manoscritti e Collezionismo cartaceo (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
Condizioni Maggiori informazioni
- Nuovo (11)
- Come nuovo, Ottimo o Quasi ottimo (3)
- Molto buono o Buono (2)
- Discreto o Mediocre (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Come descritto (1)
Legatura
- Tutte
- Rilegato (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Brossura (17)
Ulteriori caratteristiche
- Prima ed. (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Copia autograf. (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Sovracoperta (Nessun altro risultato corrispondente a questo perfezionamento)
- Con foto (6)
- Non Print on Demand (13)
Lingua (1)
Spedizione gratuita
Paese del venditore
Valutazione venditore
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 10,58
EUR 6,39 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.
-
EUR 8,00
EUR 14,78 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,650grams, ISBN:9780198773924.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
-
Condizione: New. Brand New Original US Edition. Customer service! Satisfaction Guaranteed.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration. (=Advanced Texts in Econometrics)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: Antiquariat Thomas Haker GmbH & Co. KG, Berlin, Germania
Membro dell'associazione: GIAQ
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 15,20
EUR 75,00 per la spedizione da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloSoftcover. 18, 308 p. Good. Cover shows mild wear. Clean pages. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 620.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 85,74
EUR 17,13 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 85,73
EUR 17,13 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 88,07
EUR 17,69 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: New.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 92,18
EUR 18,74 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 15 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback / softback. Condizione: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days. 566.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Paperback)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsEditore: Oxford University Press, Oxford, 1994
ISBN 10: 0198773927 ISBN 13: 9780198773924
Lingua: Inglese
Da: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australia
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 103,64
EUR 31,90 per la spedizione da Australia a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: new. Paperback. Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models. Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegratingrelationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles. The book provides good coverage ofthe depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration. The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach The econometric analysis of the long run has developed dramatically over the last 12 years. This volume describes and evaluates new methods, provides useful overviews, and shows detailed implementations helpful to practitioners. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 112,90
EUR 28,55 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: Like New. Like New. book.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (eng)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 73,44
EUR 6,80 per la spedizione da Italia a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: new. Questo è un articolo print on demand.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Paperback)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsEditore: Oxford University Press, Oxford, 1994
ISBN 10: 0198773927 ISBN 13: 9780198773924
Lingua: Inglese
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Paperback. Condizione: new. Paperback. Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models. Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegratingrelationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles. The book provides good coverage ofthe depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration. The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach The econometric analysis of the long run has developed dramatically over the last 12 years. This volume describes and evaluates new methods, provides useful overviews, and shows detailed implementations helpful to practitioners. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsDa: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 105,29
EUR 18,74 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback / softback. Condizione: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 566.
-
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Paperback)
Libro 6 di 26: Advanced Texts in EconometricsEditore: Oxford University Press, Oxford, 1994
ISBN 10: 0198773927 ISBN 13: 9780198773924
Lingua: Inglese
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 98,18
EUR 42,25 per la spedizione da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloPaperback. Condizione: new. Paperback. Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models. Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegratingrelationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles. The book provides good coverage ofthe depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration. The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach The econometric analysis of the long run has developed dramatically over the last 12 years. This volume describes and evaluates new methods, provides useful overviews, and shows detailed implementations helpful to practitioners. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
