Numerical Integration of Stochastic Differential Equations

Lingua: inglese

Editore: Springer Netherlands Nov 1994, 1994

079233213X / 9780792332138

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt. 184 pp. Englisch.…

Codice articolo 9780792332138

Titolo
Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Autore
G. N. Milstein
Editore
Springer Netherlands Nov 1994
Anno di pubblicazione
1994
Condizione
Neu
Rilegatura
Buch
Lingua
inglese
ISBN 10
079233213X
ISBN 13
9780792332138
Peso dell'articolo
448 grammi
Dimensioni
241x160x15 mm

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