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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications).
Da: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Germania
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THE COMPLETE BOOK OF SOUTHERN AFRICAN BIRDS
Da: Hawkridge Books, Bakewell, Regno Unito
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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EUR 152,14
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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EUR 56,76
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Aggiungi al carrelloCondizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications, 313)
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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EUR 152,13
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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EUR 168,61
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 184.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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Condizione: New. pp. 182.
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Numerical Integration of Stochastic Differential Equations | G. N. Milstein | Taschenbuch | viii | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9789048144877 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Lingua: Inglese
Editore: Springer Netherlands, Springer Netherlands, 2010
ISBN 10: 9048144876 ISBN 13: 9789048144877
EUR 156,28
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.
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EUR 156,28
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (Mathematics and Its Applications)
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
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EUR 217,21
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations (eng)
Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Lingua: Inglese
Editore: Springer Netherlands Nov 1994, 1994
ISBN 10: 079233213X ISBN 13: 9780792332138
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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EUR 149,79
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EUR 127,40
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduction. 1: Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations. 1. Theorem on the order of convergence (theorem on the relation between approximation on a finite interval and one-step approximation). 2. Methods .
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EUR 127,40
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Lingua: Inglese
Editore: Springer Netherlands Dez 2010, 2010
ISBN 10: 9048144876 ISBN 13: 9789048144877
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
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EUR 201,96
Spedizione EUR 7,52
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Print on Demand pp. 184 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 203,29
Spedizione EUR 7,52
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. Print on Demand pp. 182 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Lingua: Inglese
Editore: Springer, Springer Dez 2010, 2010
ISBN 10: 9048144876 ISBN 13: 9789048144877
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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EUR 149,79
Spedizione EUR 60,00
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 184 pp. Englisch.
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Lingua: Inglese
Editore: Springer, Springer Nov 1994, 1994
ISBN 10: 079233213X ISBN 13: 9780792332138
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
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EUR 203,63
Spedizione EUR 9,95
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
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Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 205,16
Spedizione EUR 9,95
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. PRINT ON DEMAND pp. 182.
