Ammann manuel (38 risultati)
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2002
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2001
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Condizione: Gut. Zustand: Gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 268 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Credit risk is an important consideration in most financial transactions. As for any other risk, the risk taker requires compensation for the undiversifiable part of the risk taken. In bond markets, for example, riskier issues have t…o promise a higher yield to attract investors. But how much higher a yield? Using methods from contingent claims analysis, credit risk valuation models attempt to put a price on credit risk. This monograph gives an overview of the current methods for the valu ation of credit risk and considers several applications of credit risk models in the context of derivative pricing. In particular, credit risk models are in corporated into the pricing of derivative contracts that are subject to credit risk. Credit risk can affect prices of derivatives in a variety of ways. First, financial derivatives can be subject to counterparty default risk. Second, a derivative can be written on a security which is subject to credit risk, such as a corporate bond. Third, the credit risk itself can be the underlying vari able of a derivative instrument. In this case, the instrument is called a credit derivative. Fourth, credit derivatives may themselves be exposed to counter party risk. This text addresses all of those valuation problems but focuses on counterparty risk. The book is divided into six chapters and an appendix. Chapter 1 gives a brief introduction into credit risk and motivates the use of credit risk models in contingent claims pricing.
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Condizione: New. pp. 268 2nd Corrected Printing.
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Editore: Springer, 2010
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Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Credit Risk Valuation | Methods, Models, and Applications | Manuel Ammann | Taschenbuch | x | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9783642087332 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
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Editore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Credit risk is an important consideration in most financial transactions. As for any other risk, the risk taker requires compensation for the undiversifiable part of the risk taken. In bond markets, for example, riskier issues have to promise a hi…gher yield to attract investors. But how much higher a yield Using methods from contingent claims analysis, credit risk valuation models attempt to put a price on credit risk. This monograph gives an overview of the current methods for the valu ation of credit risk and considers several applications of credit risk models in the context of derivative pricing. In particular, credit risk models are in corporated into the pricing of derivative contracts that are subject to credit risk. Credit risk can affect prices of derivatives in a variety of ways. First, financial derivatives can be subject to counterparty default risk. Second, a derivative can be written on a security which is subject to credit risk, such as a corporate bond. Third, the credit risk itself can be the underlying vari able of a derivative instrument. In this case, the instrument is called a credit derivative. Fourth, credit derivatives may themselves be exposed to counter party risk. This text addresses all of those valuation problems but focuses on counterparty risk. The book is divided into six chapters and an appendix. Chapter 1 gives a brief introduction into credit risk and motivates the use of credit risk models in contingent claims pricing.
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Editore: Springer, Springer Spektrum, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Buch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Credit risk is an important consideration in most financial transactions. As for any other risk, the risk taker requires compensation for the undiversifiable part of the risk taken. In bond markets, for example, riskier issues have to promise a higher yi…eld to attract investors. But how much higher a yield Using methods from contingent claims analysis, credit risk valuation models attempt to put a price on credit risk. This monograph gives an overview of the current methods for the valu ation of credit risk and considers several applications of credit risk models in the context of derivative pricing. In particular, credit risk models are in corporated into the pricing of derivative contracts that are subject to credit risk. Credit risk can affect prices of derivatives in a variety of ways. First, financial derivatives can be subject to counterparty default risk. Second, a derivative can be written on a security which is subject to credit risk, such as a corporate bond. Third, the credit risk itself can be the underlying vari able of a derivative instrument. In this case, the instrument is called a credit derivative. Fourth, credit derivatives may themselves be exposed to counter party risk. This text addresses all of those valuation problems but focuses on counterparty risk. The book is divided into six chapters and an appendix. Chapter 1 gives a brief introduction into credit risk and motivates the use of credit risk models in contingent claims pricing.
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Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno UnitoMispah books
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Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Editore: Springer, 2001
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno UnitoMispah books
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Hardcover. Condizione: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Editore: Bubu, Mönchaltdorf, 2016
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Da: online-buch-de, Dozwil, Svizzeraonline-buch-de
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Hardcover Oct 01, 2016. Condizione: Neu. Partner & Partner (illustratore).
Editore: Brandoos AG, 2016
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Da: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, GermaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Condizione: gut. Brandoos Strategie Workbook - Systematische Strategieerarbeitung mit praktischen Vorlagen In deutscher Sprache. pages. Partner & Partner (illustratore).
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Da: Rarewaves.com UK, London, Regno UnitoRarewaves.com UK
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Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, ItaliaBrook Bookstore On Demand
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Editore: Springer Berlin Heidelberg Dez 2010, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 4 di 53. Libro 4 di 53 - Springer Finance
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit… risk. The book provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multivariate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives. 268 pp. Englisch.
