boriana borissova (40 risultati)

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Taschenbuch. Condizione: Neu. Divergence of Risk Measures across Different Market Conditions | The nature and dynamics of bond pricing in the European Banking industry | Boriana Borissova | Taschenbuch | 56 S. | Englisch | 2011 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783844318241 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. Divergence des mesures des risques dans les différentes conditions du marché | La nature et la dynamique de la tarification des obligations dans le secteur bancaire européen | Boriana Borissova | Taschenbuch | Französisch | 2021 | Editions Notre Savoir | EAN 9786202941976 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. Divergenza delle misure di rischio tra le diverse condizioni di mercato | The nature and dynamics of bond pricing in the European Banking industry | Boriana Borissova | Taschenbuch | Italienisch | 2021 | Edizioni Sapienza | EAN 9786202942058 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Divergência de medidas de risco em diferentes condições de mercado | A natureza e dinâmica dos preços das obrigações no sector bancário europeu | Boriana Borissova | Taschenbuch | Portugiesisch | 2021 | Edições Nosso Conhecimento | EAN 9786202942034 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Divergenz der Risikomessungen unter verschiedenen Marktbedingungen | Art und Dynamik der Anleihepreisbildung in der europäischen Bankenindustrie | Boriana Borissova | Taschenbuch | 60 S. | Deutsch | 2021 | Verlag Unser Wissen | EAN 9786202941969 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -En el siguiente trabajo analizamos la naturaleza y la dinámica de la fijación de precios de los bonos en la industria bancaria europea. En particular, investigamos empíricamente la relación entre el diferencial de los bonos y la correspondiente calificación crediticia a la luz de las diferentes condiciones del mercado. Tres resultados importantes surgen de nuestro análisis. En primer lugar, la divergencia de las medidas de riesgo tiende a ser mayor en mercados relativamente opacos en los que hay corrupción e ineficiencias legales y contables. Además, se ha demostrado que la diferencia entre los dos indicadores se ve afectada por la calidad de la información crediticia de que disponen los participantes en el mercado. Por último, pero no por ello menos importante, es probable que esa divergencia sea mayor en períodos de recesión del mercado y menor en períodos de prosperidad económica. Estos resultados tienen interesantes consecuencias para la interpretación del poder explicativo de los modelos de sensibilidad al riesgo en un contexto de disciplina de mercado. 56 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dans les travaux suivants, nous analysons la nature et la dynamique de la tarification des obligations dans le secteur bancaire européen. En particulier, nous étudions empiriquement la relation entre le spread des obligations et la notation de crédit correspondante à la lumière des différentes conditions du marché. Trois résultats importants ressortent de notre analyse. Premièrement, la divergence des mesures de risque tend à être plus importante sur des marchés relativement opaques où la corruption et les inefficacités juridiques et comptables sont présentes. En outre, il est prouvé que la différence entre les deux indicateurs est affectée par la qualité des informations de crédit dont disposent les acteurs du marché. Enfin et surtout, cette divergence est susceptible d'être plus importante en période de ralentissement du marché et plus faible en période de prospérité économique. Ces résultats ont des implications intéressantes pour l'interprétation du pouvoir explicatif des modèles de sensibilité au risque dans un contexte de discipline de marché. 56 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In the following work we analyze the nature and dynamics of bond pricing in the European banking industry. In particular, we empirically investigate the relationship between the bond spread and the corresponding credit rating in light of different market conditions. Three important results emerge from our analysis. First, risk measures' divergence tends to be higher in relatively opaque markets where corruption, legal and accounting inefficiencies are present. Furthermore, the difference between the two indicators is proved to be affected by the quality of credit information available to market participants. Last but not least, such a divergence is likely to be higher in periods of market downturn and lower in periods of economic prosperity. These results have interesting implications for the interpretation of the explanatory power of risk sensitivity models in a market discipline context. 56 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -W poni¿szej pracy analizujemy charakter i dynamik¿ wyceny obligacji w europejskim sektorze bankowym. W szczególno¿ci badamy empirycznie relacj¿ pomi¿dzy spreadem obligacji a odpowiadaj¿cym mu ratingiem kredytowym w ¿wietle ró¿nych warunków rynkowych. Z naszej analizy wy¿aniaj¿ si¿ trzy wäne wyniki. Po pierwsze, rozbie¿no¿ci w zakresie miar ryzyka s¿ zazwyczaj wi¿ksze na stosunkowo nieprzejrzystych rynkach, na których wyst¿puj¿ korupcja oraz niewydolno¿¿ prawna i ksi¿gowa. Ponadto okazuje si¿, ¿e na ró¿nice mi¿dzy tymi dwoma wskänikami wp¿ywa jako¿¿ informacji kredytowych dost¿pnych dla uczestników rynku. I wreszcie, co nie mniej wäne, taka rozbie¿no¿¿ b¿dzie prawdopodobnie wi¿ksza w okresach spowolnienia gospodarczego i mniejsza w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Wyniki te maj¿ interesuj¿cy wp¿yw na interpretacj¿ mocy wyjäniaj¿cej modeli wräliwo¿ci na ryzyko w kontek¿cie dyscypliny rynkowej. 56 pp. Polnisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In het volgende werk analyseren we de aard en de dynamiek van de obligatieprijzen in de Europese banksector. In het bijzonder onderzoeken we empirisch de relatie tussen de obligatiespread en de bijbehorende kredietrating in het licht van de verschillende marktomstandigheden. Uit onze analyse komen drie belangrijke resultaten naar voren. Ten eerste zijn de verschillen tussen de risicomaatstaven meestal groter in relatief ondoorzichtige markten waar corruptie, juridische en boekhoudkundige inefficiëntie aanwezig zijn. Bovendien blijkt het verschil tussen beide indicatoren te worden beïnvloed door de kwaliteit van de kredietinformatie die beschikbaar is voor de marktdeelnemers. Ten slotte zal een dergelijke divergentie waarschijnlijk groter zijn in perioden van marktdaling en kleiner in perioden van economische voorspoed. Deze resultaten hebben interessante implicaties voor de interpretatie van de verklarende kracht van risicogevoeligheidsmodellen in een context van marktdiscipline. 56 pp. Niederländisch.

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Borissova BorianaBoriana has been analysing the dynamics of bond pricing in the European banking sector as part of her Master studies in Finance at Bocconi University, Milan. She spent part of her academic training in China and Ca.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -No trabalho seguinte analisamos a natureza e a dinâmica dos preços das obrigações no sector bancário europeu. Em particular, investigamos empiricamente a relação entre o spread das obrigações e a correspondente notação de crédito, à luz das diferentes condições de mercado. Da nossa análise emergem três resultados importantes. Primeiro, a divergência das medidas de risco tende a ser maior em mercados relativamente opacos onde a corrupção, as ineficiências legais e contabilísticas estão presentes. Além disso, a diferença entre os dois indicadores é comprovadamente afectada pela qualidade da informação de crédito disponível aos participantes no mercado. Por último, mas não menos importante, tal divergência é susceptível de ser mais elevada em períodos de recessão do mercado e mais baixa em períodos de prosperidade económica. Estes resultados têm implicações interessantes para a interpretação do poder explicativo dos modelos de sensibilidade ao risco num contexto de disciplina de mercado. 56 pp. Portugiesisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Nel lavoro che segue analizziamo la natura e la dinamica dei prezzi delle obbligazioni nel settore bancario europeo. In particolare, indaghiamo empiricamente la relazione tra lo spread obbligazionario e il corrispondente rating creditizio alla luce delle diverse condizioni di mercato. Dalla nostra analisi emergono tre importanti risultati. In primo luogo, la divergenza delle misure di rischio tende ad essere maggiore nei mercati relativamente opachi, dove sono presenti corruzione, inefficienze legali e contabili. Inoltre, è dimostrato che la differenza tra i due indicatori è influenzata dalla qualità delle informazioni sul credito a disposizione dei partecipanti al mercato. Infine, ma non meno importante, tale divergenza tende ad essere maggiore nei periodi di recessione del mercato e minore nei periodi di prosperità economica. Questi risultati hanno interessanti implicazioni per l'interpretazione del potere esplicativo dei modelli di sensibilità al rischio in un contesto di disciplina di mercato. 56 pp. Italienisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In der folgenden Arbeit analysieren wir das Wesen und die Dynamik der Anleihepreise im europäischen Bankensektor. Insbesondere untersuchen wir empirisch die Beziehung zwischen dem Anleihe-Spread und dem entsprechenden Kreditrating vor dem Hintergrund unterschiedlicher Marktbedingungen. Aus unserer Analyse ergeben sich drei wichtige Ergebnisse. Erstens: Die Divergenz der Risikomaße ist in relativ undurchsichtigen Märkten, in denen Korruption, rechtliche und buchhalterische Ineffizienz vorhanden sind, tendenziell höher. Darüber hinaus wird der Unterschied zwischen den beiden Indikatoren nachweislich durch die Qualität der den Marktteilnehmern zur Verfügung stehenden Kreditinformationen beeinflusst. Und nicht zuletzt dürfte eine solche Divergenz in Zeiten des Marktabschwungs höher und in Zeiten wirtschaftlichen Wohlstands geringer sein. Diese Ergebnisse haben interessante Implikationen für die Interpretation der Erklärungskraft von Risikosensitivitätsmodellen im Kontext der Marktdisziplin. 60 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In the following work we analyze the nature and dynamics of bond pricing in the European banking industry. In particular, we empirically investigate the relationship between the bond spread and the corresponding credit rating in light of different market conditions. Three important results emerge from our analysis. First, risk measures'' divergence tends to be higher in relatively opaque markets where corruption, legal and accounting inefficiencies are present. Furthermore, the difference between the two indicators is proved to be affected by the quality of credit information available to market participants. Last but not least, such a divergence is likely to be higher in periods of market downturn and lower in periods of economic prosperity. These results have interesting implications for the interpretation of the explanatory power of risk sensitivity models in a market discipline context.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 56 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In the following work we analyze the nature and dynamics of bond pricing in the European banking industry. In particular, we empirically investigate the relationship between the bond spread and the corresponding credit rating in light of different market conditions. Three important results emerge from our analysis. First, risk measures' divergence tends to be higher in relatively opaque markets where corruption, legal and accounting inefficiencies are present. Furthermore, the difference between the two indicators is proved to be affected by the quality of credit information available to market participants. Last but not least, such a divergence is likely to be higher in periods of market downturn and lower in periods of economic prosperity. These results have interesting implications for the interpretation of the explanatory power of risk sensitivity models in a market discipline context.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -En el siguiente trabajo analizamos la naturaleza y la dinámica de la fijación de precios de los bonos en la industria bancaria europea. En particular, investigamos empíricamente la relación entre el diferencial de los bonos y la correspondiente calificación crediticia a la luz de las diferentes condiciones del mercado. Tres resultados importantes surgen de nuestro análisis. En primer lugar, la divergencia de las medidas de riesgo tiende a ser mayor en mercados relativamente opacos en los que hay corrupción e ineficiencias legales y contables. Además, se ha demostrado que la diferencia entre los dos indicadores se ve afectada por la calidad de la información crediticia de que disponen los participantes en el mercado. Por último, pero no por ello menos importante, es probable que esa divergencia sea mayor en períodos de recesión del mercado y menor en períodos de prosperidad económica. Estos resultados tienen interesantes consecuencias para la interpretación del poder explicativo de los modelos de sensibilidad al riesgo en un contexto de disciplina de mercado.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 56 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - En el siguiente trabajo analizamos la naturaleza y la dinámica de la fijación de precios de los bonos en la industria bancaria europea. En particular, investigamos empíricamente la relación entre el diferencial de los bonos y la correspondiente calificación crediticia a la luz de las diferentes condiciones del mercado. Tres resultados importantes surgen de nuestro análisis. En primer lugar, la divergencia de las medidas de riesgo tiende a ser mayor en mercados relativamente opacos en los que hay corrupción e ineficiencias legales y contables. Además, se ha demostrado que la diferencia entre los dos indicadores se ve afectada por la calidad de la información crediticia de que disponen los participantes en el mercado. Por último, pero no por ello menos importante, es probable que esa divergencia sea mayor en períodos de recesión del mercado y menor en períodos de prosperidad económica. Estos resultados tienen interesantes consecuencias para la interpretación del poder explicativo de los modelos de sensibilidad al riesgo en un contexto de disciplina de mercado.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Divergencia de las medidas de riesgo en diferentes condiciones de mercado | La naturaleza y la dinámica de la fijación de precios de los bonos en el sector bancario europeo | Boriana Borissova | Taschenbuch | Spanisch | 2021 | Ediciones Nuestro Conocimiento | EAN 9786202941983 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Dans les travaux suivants, nous analysons la nature et la dynamique de la tarification des obligations dans le secteur bancaire européen. En particulier, nous étudions empiriquement la relation entre le spread des obligations et la notation de crédit correspondante à la lumière des différentes conditions du marché. Trois résultats importants ressortent de notre analyse. Premièrement, la divergence des mesures de risque tend à être plus importante sur des marchés relativement opaques où la corruption et les inefficacités juridiques et comptables sont présentes. En outre, il est prouvé que la différence entre les deux indicateurs est affectée par la qualité des informations de crédit dont disposent les acteurs du marché. Enfin et surtout, cette divergence est susceptible d'être plus importante en période de ralentissement du marché et plus faible en période de prospérité économique. Ces résultats ont des implications intéressantes pour l'interprétation du pouvoir explicatif des modèles de sensibilité au risque dans un contexte de discipline de marché.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 56 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Dans les travaux suivants, nous analysons la nature et la dynamique de la tarification des obligations dans le secteur bancaire européen. En particulier, nous étudions empiriquement la relation entre le spread des obligations et la notation de crédit correspondante à la lumière des différentes conditions du marché. Trois résultats importants ressortent de notre analyse. Premièrement, la divergence des mesures de risque tend à être plus importante sur des marchés relativement opaques où la corruption et les inefficacités juridiques et comptables sont présentes. En outre, il est prouvé que la différence entre les deux indicateurs est affectée par la qualité des informations de crédit dont disposent les acteurs du marché. Enfin et surtout, cette divergence est susceptible d'être plus importante en période de ralentissement du marché et plus faible en période de prospérité économique. Ces résultats ont des implications intéressantes pour l'interprétation du pouvoir explicatif des modèles de sensibilité au risque dans un contexte de discipline de marché.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In het volgende werk analyseren we de aard en de dynamiek van de obligatieprijzen in de Europese banksector. In het bijzonder onderzoeken we empirisch de relatie tussen de obligatiespread en de bijbehorende kredietrating in het licht van de verschillende marktomstandigheden. Uit onze analyse komen drie belangrijke resultaten naar voren. Ten eerste zijn de verschillen tussen de risicomaatstaven meestal groter in relatief ondoorzichtige markten waar corruptie, juridische en boekhoudkundige inefficiëntie aanwezig zijn. Bovendien blijkt het verschil tussen beide indicatoren te worden beïnvloed door de kwaliteit van de kredietinformatie die beschikbaar is voor de marktdeelnemers. Ten slotte zal een dergelijke divergentie waarschijnlijk groter zijn in perioden van marktdaling en kleiner in perioden van economische voorspoed. Deze resultaten hebben interessante implicaties voor de interpretatie van de verklarende kracht van risicogevoeligheidsmodellen in een context van marktdiscipline.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 56 pp. Niederländisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -W poni¿szej pracy analizujemy charakter i dynamik¿ wyceny obligacji w europejskim sektorze bankowym. W szczególno¿ci badamy empirycznie relacj¿ pomi¿dzy spreadem obligacji a odpowiadaj¿cym mu ratingiem kredytowym w ¿wietle ró¿nych warunków rynkowych. Z naszej analizy wy¿aniaj¿ si¿ trzy wäne wyniki. Po pierwsze, rozbie¿no¿ci w zakresie miar ryzyka s¿ zazwyczaj wi¿ksze na stosunkowo nieprzejrzystych rynkach, na których wyst¿puj¿ korupcja oraz niewydolno¿¿ prawna i ksi¿gowa. Ponadto okazuje si¿, ¿e na ró¿nice mi¿dzy tymi dwoma wskänikami wp¿ywa jako¿¿ informacji kredytowych dost¿pnych dla uczestników rynku. I wreszcie, co nie mniej wäne, taka rozbie¿no¿¿ b¿dzie prawdopodobnie wi¿ksza w okresach spowolnienia gospodarczego i mniejsza w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Wyniki te maj¿ interesuj¿cy wp¿yw na interpretacj¿ mocy wyjäniaj¿cej modeli wräliwo¿ci na ryzyko w kontek¿cie dyscypliny rynkowej.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 56 pp. Polnisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In het volgende werk analyseren we de aard en de dynamiek van de obligatieprijzen in de Europese banksector. In het bijzonder onderzoeken we empirisch de relatie tussen de obligatiespread en de bijbehorende kredietrating in het licht van de verschillende marktomstandigheden. Uit onze analyse komen drie belangrijke resultaten naar voren. Ten eerste zijn de verschillen tussen de risicomaatstaven meestal groter in relatief ondoorzichtige markten waar corruptie, juridische en boekhoudkundige inefficiëntie aanwezig zijn. Bovendien blijkt het verschil tussen beide indicatoren te worden beïnvloed door de kwaliteit van de kredietinformatie die beschikbaar is voor de marktdeelnemers. Ten slotte zal een dergelijke divergentie waarschijnlijk groter zijn in perioden van marktdaling en kleiner in perioden van economische voorspoed. Deze resultaten hebben interessante implicaties voor de interpretatie van de verklarende kracht van risicogevoeligheidsmodellen in een context van marktdiscipline.