Jacod jean (142 risultati)
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Soft cover. Condizione: New. 2nd Edition. We present here a one semester course on Probability Theory. We also treat measure theory and Lebesgue integration, concentrating on those aspects which are especially germane to the study of Probability Theory. The book is intended to fill a current need: there are mathematically sophis…ticated students and researchers (especially in Engineering, Economics, and Statistics) who need a proper grounding in Probability in order to pursue their primary interests. Many Probability texts available today are celebrations of Probability Theory, containing treatments of fascinating topics to be sure, but nevertheless they make it difficult to construct a lean one semester course that covers (what we believe) are the essential topics.
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Broschiert. Condizione: Gut. X, 539 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten Bibliothek und kann die entsprechenden Kennzeichnungen aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.); der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. In FRANZÖSISCHER Sprache. Einband folienkaschiert. Spr…ache: Französisch Gewicht in Gramm: 930.
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Condizione: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,450grams, ISBN:9783642140068.
Levy Processes at Saint-flour
Bertoin, Jean; Bretagnolle, Jean; Doney, Ronald A.; Ibragimov, Ildar A.; Jacod, Jean
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gebundene Ausgabe. Condizione: Gut. XVII, 600 S. Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 1055.
Lingua: Inglese
Editore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, Berlin, 2010
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Trade paperback. Condizione: New in new dust jacket. 2nd ed. Softcover of orig. ed. 2003. ***INTERNATIONAL EDITION*** Read carefully before purchase: This book is the international edition in mint condition with the different ISBN and book cover design, the major content is printed in full English as same as the original North A…merican edition. The book printed in black and white, generally send in twenty-four hours after the order confirmed. All shipments contain tracking numbers. Great professional textbook selling experience and expedite shipping service. Trade paperback (US). 684 p. Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften., 288. Audience: Professional and scholarly.
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Levy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-Iti; Schwab, Christoph; Barndorff-Nielsen, Ole E. (EDT)
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Lingua: Inglese
Editore: Springer, Germany, 1987
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Hardcover. Condizione: Good. No Jacket. 1987 Springer hardcover; no dust jacket; withdrawn library copy with library markings/stickers; light cover soiling/cover wear; pages clean/tight; good condition.
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PAP. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
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Hardback. Condizione: New. High-frequency trading is an algorithm-based computerized trading practice that allows firms to trade stocks in milliseconds. Over the last fifteen years, the use of statistical and econometric methods for analyzing high-frequency financial data has grown exponentially. This growth has been driven by t…he increasing availability of such data, the technological advancements that make high-frequency trading strategies possible, and the need of practitioners to analyze these data. This comprehensive book introduces readers to these emerging methods and tools of analysis. Yacine Ait-Sahalia and Jean Jacod cover the mathematical foundations of stochastic processes, describe the primary characteristics of high-frequency financial data, and present the asymptotic concepts that their analysis relies on. Ait-Sahalia and Jacod also deal with estimation of the volatility portion of the model, including methods that are robust to market microstructure noise, and address estimation and testing questions involving the jump part of the model.As they demonstrate, the practical importance and relevance of jumps in financial data are universally recognized, but only recently have econometric methods become available to rigorously analyze jump processes. Ait-Sahalia and Jacod approach high-frequency econometrics with a distinct focus on the financial side of matters while maintaining technical rigor, which makes this book invaluable to researchers and practitioners alike.
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Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
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Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Lévy Matters I: Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance (Lecture Notes in Mathematics, 2001)
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-iti; Schwab, Christoph
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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Lévy Processes at Saint-Flour (Probability at Saint-Flour)
Bertoin, Jean; Bretagnolle, Jean L.; Doney, Ronald A.; Ibragimov, Ildar A.; Jacod, Jean
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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EUR 61,06
EUR 13,98 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
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Da: Chiron Media, Wallingford, Regno UnitoChiron Media
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Levy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-Iti; Schwab, Christoph; Barndorff-Nielsen, Ole E. (EDT)
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