K hinderer (31 risultati)
Lingua: Inglese
Editore: Berlin, Heidelberg, New York : Springer, 1970
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Da: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Germaniabooks4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG)
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Lingua: Inglese
Editore: Springer Heidelberg, 1970
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Editore: Berlin, Springer-Verlag, 1975
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Aggiungi al carrelloPaperback. German language. Berlin: Springer-Verlag, 1972. Wraps. 247pp. Title page clipped, else VG condition.
Lingua: Tedesco
Editore: Eigenverlag, 1989
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Lingua: Tedesco
Editore: Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag,, 1972
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Lingua: Inglese
Editore: Berlin, Springer, 1970
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The present work is an extended version of a manuscript of a course which the author taught at the University of Hamburg during summer 1969. The main purpose has been to give a rigorous foundation of stochastic dynamic programming in a manner whic…h makes the theory easily applicable to many different practical problems. We mention the following features which should serve our purpose. a) The theory is built up for non-stationary models, thus making it possible to treat e.g. dynamic programming under risk, dynamic programming under uncertainty, Markovian models, stationary models, and models with finite horizon from a unified point of view. b) We use that notion of optimality (p-optimality) which seems to be most appropriate for practical purposes. c) Since we restrict ourselves to the foundations, we did not include practical problems and ways to their numerical solution, but we give (cf.section 8) a number of problems which show the diversity of structures accessible to non stationary dynamic programming. The main sources were the papers of Blackwell (65), Strauch (66) and Maitra (68) on stationary models with general state and action spaces and the papers of Dynkin (65), Hinderer (67) and Sirjaev (67) on non-stationary models. A number of results should be new, whereas most theorems constitute extensions (usually from stationary models to non-stationary models) or analogues to known results.
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Editore: Berlin Springer-Vlg, 1972
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Paperback. Condizione: Brand New. 1. aufl. 1972. 3. korr. nachdruck edition. 256 pages. German language. 9.45x6.46x0.79 inches. In Stock.
Lingua: Tedesco
Editore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Jan 1975, 1975
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware.
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paperback. Condizione: Gut. 247 Seiten; *** ACHTUNG! Das Buch kann Kellergeruch haben. M26-08-B-07-G Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The present work is an extended version of a manuscript of a course which the author taught at the University of Hamburg during summer 1969. The main purpose has been to give a rigorous foundation of stochastic dynamic programming…in a manner which makes the theory easily applicable to many different practical problems. We mention the following features which should serve our purpose. a) The theory is built up for non-stationary models, thus making it possible to treat e.g. dynamic programming under risk, dynamic programming under uncertainty, Markovian models, stationary models, and models with finite horizon from a unified point of view. b) We use that notion of optimality (p-optimality) which seems to be most appropriate for practical purposes. c) Since we restrict ourselves to the foundations, we did not include practical problems and ways to their numerical solution, but we give (cf.section 8) a number of problems which show the diversity of structures accessible to non stationary dynamic programming. The main sources were the papers of Blackwell (65), Strauch (66) and Maitra (68) on stationary models with general state and action spaces and the papers of Dynkin (65), Hinderer (67) and Sirjaev (67) on non-stationary models. A number of results should be new, whereas most theorems constitute extensions (usually from stationary models to non-stationary models) or analogues to known results. 172 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The present work is an extended version of a manuscript of a course which the author taught at the University of Hamburg during summer 1969. The main purpose has been to give a rigorous foundation of stochastic dynamic programming in a… manner which makes the theory easily applicable to many different practical problems. We mention the following features which should serve our purpose. a) The theory is built up for non-stationary models, thus making it possible to treat e.g. dynamic programming under risk, dynamic programming under uncertainty, Markovian models, stationary models, and models with finite horizon from a unified point of view. b) We use that notion of optimality (p-optimality) which seems to be most appropriate for practical purposes. c) Since we restrict ourselves to the foundations, we did not include practical problems and ways to their numerical solution, but we give (cf.section 8) a number of problems which show the diversity of structures accessible to non stationary dynamic programming. The main sources were the papers of Blackwell (65), Strauch (66) and Maitra (68) on stationary models with general state and action spaces and the papers of Dynkin (65), Hinderer (67) and Sirjaev (67) on non-stationary models. A number of results should be new, whereas most theorems constitute extensions (usually from stationary models to non-stationary models) or analogues to known results.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 172 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Foundations of Non-stationary Dynamic Programming with Discrete Time Parameter | K. Hinderer | Taschenbuch | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems | vi | Englisch | Springer | EAN 9783540049562 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelbe…rg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Editore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Jan 1975, 1975
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -I. Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume.- 1 Zufällige Experimente und der empirische Wahrscheinlichkeitsbegriff.- 2 Mengenoperationen und Mengenidentitäten.- 3 Der mathematische Wahrscheinlichkeitsbegriff.- 4 Diskrete Gleichverteilung und… Grundformeln der Kombinatorik.- 5 Diskrete Zufallsvariable und Verteilungen.- 6 Elementare bedingte Wahrscheinlichkeiten.- 7 Bedingte Zähldichten und W-Maße in Produktmerkmalräumen.- 8 Stochastische Unabhängigkeit.- 9 Erwartungswert und Varianz.- 10 Erzeugende Funktionen.- 11 Die wichtigsten diskreten Verteilungen.- II. Hilfsmittel aus der Maß- und Integrationstheorie.- 12 Die Konstruktion von nicht-diskreten wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen als Fortsetzungsproblem der Maßtheorie.- 13 -Algebren.- 14 Weitere Mengensysteme.- 15 Maße.- 16 Eindeutigkeits- und Fortsetzungssatz für Maße.- 17 Meßbare Funktionen.- 18 Der Integralbegriff.- 19 Eigenschaften des Integrals.- 20 Maße in Produktmeßräumen.- III. Allgemeine Wahrscheinlichkeitsräume.- 21 Klassifikation von W-Maßen und der allgemeine Dichtebegriff.- 22 W-Maße mit Lebesgue-Dichten.- 23 Bedingte Verteilungen und W-Maße in Produktmerkmalräumen.- 24 Stochastische Unabhängigkeit im allgemeinen Fall.- 25 Erwartungswert, Varianz und Kovarianzmatrix.- 26 Bedingte Erwartungswerte.- 27 Laplace-Transformierte und charakteristische Funktionen.- 28 Die wichtigsten Verteilungen mit Lebesgue-Dichten.- 29 Ausblick auf Probleme bei unendlichen Familien von Zufallsvariablen.- Anhang 1: Bezeichnungen und Vereinbarungen über Mengen und Abbildungen.- 2: Die erweitert reellen Zahlen.- 3: Zur Kommutativität und Assoziativität von unendlichen Reihen.- Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Symbole.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 256 pp. Deutsch.
