Novak erich (43 risultati)
Essays on the Complexity of Continuous Problems
Joseph F. Traub Ian H. Sloan Erich Novak Henryk Wozniakowski
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Editore: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1988
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Essays on the Complexity of Continuous Problems
Traub Joseph F. Sloan Ian H. Novak Erich Wozniakowski Henryk
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Am Beispiel Peter-Paul Zahl. Eine Dokumentation.
Fried, Erich/Novak, Helga M./Initiativgruppe P.P. Zahl (Hg.):
Editore: Frankfurt;, Sozialistische Verlagsauslieferung GmbH,
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Essays on the Complexity of Continuous Problems
Traub Joseph F. Sloan Ian H. Novak Erich Wozniakowski Henryk
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Deterministic and Stochastic Error Bounds in Numerical Analysis (Lecture Notes in Mathematics, 1349)
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Am Beispiel Peter-Paul Zahl. Eine Dokumentation.
Fried, Erich, Helga M. Novak und Initiativgruppe P.P.Zahl (Hg.):
Lingua: Tedesco
Editore: Frankfurt, Sova, 1979
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Editore: Frankfurt aM Initiativgruppe PPZahl (), 1976
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Am Beispiel Peter-Paul Zahl. Eine Dokumentation.
Erich Helga M. Novak und Initiativgruppe P.P. Zahl (Hrsg.):, Fried:
Lingua: Tedesco
Editore: BücherFaM., Sozialistische Verlagsauslieferung, 1979
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Deterministic and Stochastic Error Bounds in Numerical Analysis (Lecture Notes in Mathematics, 1349)
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Editore: Sozialistische Verlagsauslieferung., Frankfurt., 1977
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Deterministic and Stochastic Error Bounds in Numerical Analysis. Lecture Notes in Mathematics; 1349.
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Okart., , deutsch, 324 S., 23,5 X 15,5 cm.
Am Beispiel Peter-Paul Zahl. Eine Dokumentation.
Fried, Erich/ Helga M. Novak/ Initiativgruppe P.P. Zahl (Hrsg.)
Editore: Frankfurt/M Neue Kritik 1 Auflage, 1976
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Am Beispiel Peter-Paul Zahl. Eine Dokumentation.
Fried, Erich / Novak, Helga M. / Initiativgruppe P. P. Zahl (Hg.):
Editore: (Sozialistische Verlagsauslieferung) o. J. (ca. 1977), o. O.,, 1977
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Editore: Frankfurt/Main, Initiativgruppe P.P. Zahl ,, 1977
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In these notes different deterministic and stochastic error bounds of numerical analysis are investigated. For many computational problems we have only partial information (such as n function values) and consequently they can only be solved with u…ncertainty in the answer. Optimal methods and optimal error bounds are sought if only the type of information is indicated. First, worst case error bounds and their relation to the theory of n-widths are considered; special problems such approximation, optimization, and integration for different function classes are studied and adaptive and nonadaptive methods are compared. Deterministic (worst case) error bounds are often unrealistic and should be complemented by different average error bounds. The error of Monte Carlo methods and the average error of deterministic methods are discussed as are the conceptual difficulties of different average errors. An appendix deals with the existence and uniqueness of optimal methods. This book is an introduction to the area and also a research monograph containing new results. It is addressd to a general mathematical audience as well as specialists in the areas of numerical analysis and approximation theory (especially optimal recovery and information-based complexity).
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | In these notes different deterministic and stochastic error bounds of numerical analysis are investigated. For many computational problems we have only partial information (such as n function values) and consequently they can only be solved with u…ncertainty in the answer. Optimal methods and optimal error bounds are sought if only the type of information is indicated. First, worst case error bounds and their relation to the theory of n-widths are considered; special problems such approximation, optimization, and integration for different function classes are studied and adaptive and nonadaptive methods are compared. Deterministic (worst case) error bounds are often unrealistic and should be complemented by different average error bounds. The error of Monte Carlo methods and the average error of deterministic methods are discussed as are the conceptual difficulties of different average errors. An appendix deals with the existence and uniqueness of optimal methods. This book is an introduction to the area and also a research monograph containing new results. It is addressd to a general mathematical audience as well as specialists in the areas of numerical analysis and approximation theory (especially optimal recovery and information-based complexity).
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Da: Buchpark, Trebbin, GermaniaBuchpark
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | In these notes different deterministic and stochastic error bounds of numerical analysis are investigated. For many computational problems we have only partial information (such as n function values) and consequently they can only be solved with u…ncertainty in the answer. Optimal methods and optimal error bounds are sought if only the type of information is indicated. First, worst case error bounds and their relation to the theory of n-widths are considered; special problems such approximation, optimization, and integration for different function classes are studied and adaptive and nonadaptive methods are compared. Deterministic (worst case) error bounds are often unrealistic and should be complemented by different average error bounds. The error of Monte Carlo methods and the average error of deterministic methods are discussed as are the conceptual difficulties of different average errors. An appendix deals with the existence and uniqueness of optimal methods. This book is an introduction to the area and also a research monograph containing new results. It is addressd to a general mathematical audience as well as specialists in the areas of numerical analysis and approximation theory (especially optimal recovery and information-based complexity).
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