templer arthur (18 risultati)

Condizione: Gut. Bll. + 317 S. inkl. Addendum u. Namensregister. Papier sauber ! Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 750 Kl.-4° small, O(Grün)-GanzLnw. (cloth) mit Goldgepr.-Rückentitel u. Or.-Umschlag. Gut erhalten. Erstauflage der neue Ausgabe oder 2. Auflage. First new (2.) edition.

Hardcover. Condizione: Near Fine. Condizione sovraccoperta: Very Good. First Edition. A Bibliography of Regimental Histories of the British Army. Compiled by Arthur S White; with a foreword by Field Marshal Sir Gerald W. R. Templer. Published by The Society for Army Historical Research in conjunction with The Army Museums Ogilby Trust. A First edition, First printing copy.A Near Fine copy, tight, bright, free of bumps just minor shelf wear. In a Very Good price clipped DW, slight tear to spine. A couple of creases to the rear, and small chips to edges, some very light foxing to edges. This is a very well looked after copy of this book.

Condizione: very good. . London: Headley ,1903. Very Good+ in original printed wrappers with small piece missing spine tip, small tear spine tip, minimal sun spine, minimal soil covers. 8vo. 47 pp. Paperback. Ver Good+.DW.

Ex-library, imperial octavo hardcover (VG) in d/w (scruffy); all our specials have minimal description to keep listing them viable. They are at least reading copies, complete and in reasonable condition, but usually secondhand; frequently they are superior examples. Ordering more than one book may reduce your overall postage costs.

Imperial octavo hardcover (VG) in d/w (VG-); all our specials have minimal description to keep listing them viable.They are at least reading copies, complete and in reasonable condition, but usually secondhand; frequently they are superior examples. Ordering more than one book will reduce your overall postage cost.

Cloth. Condizione: Near Fine. None (illustratore). First edition. A smart first edition of this historical record of the regiments in the British Army. First edition. A bibliography for students of military history compiled from records held in the War Office Library now known as the Ministry of Defence Library. Compiled by Arthur Silva White, a British administrator, geographer and travel author who was a founder of the Royal Scottish Geographical Society. With a preface from Field Marshal Sir Gerald Walter Robert Templer, a senior British Army officer who fought in both the world wars and took part against the Arab Resistance in Palestine. As Chief of the Imperial General Staff, the professional head of the British Army between 1955 and 1958, Templer was also Prime Minister Anthony Eden's chief military adviser during the Suez Crisis. In the original green cloth binding. Externally, very smart with minor wear to the extremities. Original price-clipped dust wrapper is also very smart with minor sunning to the spine and light spotting to the panels. Internally, firmly bound. Pages are very bright and clean with the odd small spot to the fore edge. Near Fine. book.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. Rebalancing - eine Asset-Allocation Strategie zur Steuerung von Kapitalanlagen in Versicherungsunternehmen | Arthur Templer | Taschenbuch | 92 S. | Deutsch | 2004 | [.] | EAN 9783838682525 | Verantwortliche Person für die EU: Dryas Verlag, ein Imprint der Bedey und Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg, kontakt[at]dryas[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Ludwig-Maximilians-Universität München (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Versicherungsunternehmen überprüfen in der Regel alle ein bis drei Jahre ihre langfristige Kapitalanlagestrategie. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Zielsetzungen, die Ertragserwartungen und die Risikoaversion durch das Kapitalanlagenportfolio reflektiert werden. Zwischen diesen periodischen Überprüfungen der Anlagestrategien können die im Kapitalanlageportfolio befindlichen Assets unterschiedliche Wertentwicklungen aufweisen, hervorgerufen durch die ungleiche Dynamik der jeweiligen Marktsegmente. Diese unterschiedlichen Wertentwicklungen implizieren eine Gewichtverschiebung der Vermögensanlage und verursachen unter Umständen eine Veränderung des Risikoprofils in der Kapitalanlagenzusammensetzung, wodurch die anlegerspezifischen Präferenzen oder gar die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen bezüglich der Höchstgrenzen einzelner Vermögensanlagen in der Zeit unberücksichtigt bleiben.Um dieser unerwünschten Entwicklung entgegen zu wirken, ist es notwendig, die ursprünglich festgelegten Ausgangsgewichtungen der Vermögensanlagen im Kapitalanlagenportfolio eines Versicherungsunternehmens wiederherzustellen. Zur Erreichung dieses Zieles kann man sich u.a. der Methodik des Rebalancing bedienen.Unter Rebalancing wird eine Asset-Allocation-Strategie verstanden, bei der die Portfolioanteile der einzelnen Vermögensanlagen durch Umschichtungen zwischen den einzelnen Vermögensanlagen systematisch auf die strategische Ausgangsallokation zurückgeführt werden. Dabei werden periodisch bzw. bei Überschreitung bestimmter Bandbreiten die Anlagen mit einem relativen Wertüberschuss verkauft und Anlagen mit einer relativen Wertunterdeckung gekauft, bis die ursprüngliche Asset-Allocation wieder erreicht ist. Beim Rebalancing handelt es sich jedoch nicht um einen Ansatz zur Optimierung der Zusammensetzung von Kapitalanlagen, sondern um ein Verfahren zu deren Steuerung. Da auch Versicherungsunternehmen unter erheblichem Wettbewerbsdruck stehen, sollte die Methodik möglichst effizient unter Berücksichtigung der gesetzlichen Restriktionen gestaltet werden.Die Fragestellung lautet demnach, ob die Kapitalanlagen von Versicherungsunternehmen anlegerspezifisch bzw. unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durch die Einbeziehung der Asset-Allocation-Strategie des Rebalancing effektiv gesteuert werden können.Nach dem einleitenden Kapitel 1 folgen in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen für das Kapitalanlagenmanagement in Versicherungsunternehmen, unter Berücksichtigung der neoklassischen Erkenntnisse der Kapitalmarkttheorien. Daneben gelten für die Versicherungswirtschaft die gesetzlichen Bestimmungen des BAV, die ebenfalls einen direkten Einfluss auf das Kapitalanlagemanagement haben. Diese sowie wettbewerbspolitische Anforderungen sind Gegenstand des zweiten Kapitels. In Kapitel 3 werden adäquate Risiko- und Performancemaße definiert, die als Grundlage der Anlageerfolgsmessung einer Buy&Hold-Strategie bzw. der unterschiedlichen Rebalancing-Strategien herangezogen werden. Anschließend wird in Kapitel 4 das Rebalancing in den Kapitalanlageprozess von Versicherungsunternehmen umgesetzt. Dabei erfolgt die Umsetzung unter Berücksichtigung verschiedener Handlungskriterien, die das Rebalancing möglichst effizient gestalten sollen.In Kapitel 5 erfolgt eine empirische Auswertung unterschiedlicher Portfoliokonstellationen, die einerseits die anlegerspezifischen Präferenzen, andererseits die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund werden anhand der in Kapitel 3 definierten Risiko- und Performancemaße die optimalen Handlungsstrategien des Rebalancing identifiziert . 92 pp. Deutsch.

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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Versicherungsunternehmen ueberpruefen in.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Inhaltsangabe:Einleitung:Versicherungsunternehmen überprüfen in der Regel alle ein bis drei Jahre ihre langfristige Kapitalanlagestrategie. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Zielsetzungen, die Ertragserwartungen und die Risikoaversion durch das Kapitalanlagenportfolio reflektiert werden. Zwischen diesen periodischen Überprüfungen der Anlagestrategien können die im Kapitalanlageportfolio befindlichen Assets unterschiedliche Wertentwicklungen aufweisen, hervorgerufen durch die ungleiche Dynamik der jeweiligen Marktsegmente. Diese unterschiedlichen Wertentwicklungen implizieren eine Gewichtverschiebung der Vermögensanlage und verursachen unter Umständen eine Veränderung des Risikoprofils in der Kapitalanlagenzusammensetzung, wodurch die anlegerspezifischen Präferenzen oder gar die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen bezüglich der Höchstgrenzen einzelner Vermögensanlagen in der Zeit unberücksichtigt bleiben.Um dieser unerwünschten Entwicklung entgegen zu wirken, ist es notwendig, die ursprünglich festgelegten Ausgangsgewichtungen der Vermögensanlagen im Kapitalanlagenportfolio eines Versicherungsunternehmens wiederherzustellen. Zur Erreichung dieses Zieles kann man sich u.a. der Methodik des Rebalancing bedienen.Unter Rebalancing wird eine Asset-Allocation-Strategie verstanden, bei der die Portfolioanteile der einzelnen Vermögensanlagen durch Umschichtungen zwischen den einzelnen Vermögensanlagen systematisch auf die strategische Ausgangsallokation zurückgeführt werden. Dabei werden periodisch bzw. bei Überschreitung bestimmter Bandbreiten die Anlagen mit einem relativen Wertüberschuss verkauft und Anlagen mit einer relativen Wertunterdeckung gekauft, bis die ursprüngliche Asset-Allocation wieder erreicht ist. Beim Rebalancing handelt es sich jedoch nicht um einen Ansatz zur Optimierung der Zusammensetzung von Kapitalanlagen, sondern um ein Verfahren zu deren Steuerung. Da auch Versicherungsunternehmen unter erheblichem Wettbewerbsdruck stehen, sollte die Methodik möglichst effizient unter Berücksichtigung der gesetzlichen Restriktionen gestaltet werden.Die Fragestellung lautet demnach, ob die Kapitalanlagen von Versicherungsunternehmen anlegerspezifisch bzw. unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durch die Einbeziehung der Asset-Allocation-Strategie des Rebalancing effektiv gesteuert werden können.Nach dem einleitenden Kapitel 1 folgen in Kapitel 2 die theoretischen [¿]Diplomica Verlag, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg 92 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Ludwig-Maximilians-Universität München (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Versicherungsunternehmen überprüfen in der Regel alle ein bis drei Jahre ihre langfristige Kapitalanlagestrategie. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Zielsetzungen, die Ertragserwartungen und die Risikoaversion durch das Kapitalanlagenportfolio reflektiert werden. Zwischen diesen periodischen Überprüfungen der Anlagestrategien können die im Kapitalanlageportfolio befindlichen Assets unterschiedliche Wertentwicklungen aufweisen, hervorgerufen durch die ungleiche Dynamik der jeweiligen Marktsegmente. Diese unterschiedlichen Wertentwicklungen implizieren eine Gewichtverschiebung der Vermögensanlage und verursachen unter Umständen eine Veränderung des Risikoprofils in der Kapitalanlagenzusammensetzung, wodurch die anlegerspezifischen Präferenzen oder gar die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen bezüglich der Höchstgrenzen einzelner Vermögensanlagen in der Zeit unberücksichtigt bleiben.Um dieser unerwünschten Entwicklung entgegen zu wirken, ist es notwendig, die ursprünglich festgelegten Ausgangsgewichtungen der Vermögensanlagen im Kapitalanlagenportfolio eines Versicherungsunternehmens wiederherzustellen. Zur Erreichung dieses Zieles kann man sich u.a. der Methodik des Rebalancing bedienen.Unter Rebalancing wird eine Asset-Allocation-Strategie verstanden, bei der die Portfolioanteile der einzelnen Vermögensanlagen durch Umschichtungen zwischen den einzelnen Vermögensanlagen systematisch auf die strategische Ausgangsallokation zurückgeführt werden. Dabei werden periodisch bzw. bei Überschreitung bestimmter Bandbreiten die Anlagen mit einem relativen Wertüberschuss verkauft und Anlagen mit einer relativen Wertunterdeckung gekauft, bis die ursprüngliche Asset-Allocation wieder erreicht ist. Beim Rebalancing handelt es sich jedoch nicht um einen Ansatz zur Optimierung der Zusammensetzung von Kapitalanlagen, sondern um ein Verfahren zu deren Steuerung. Da auch Versicherungsunternehmen unter erheblichem Wettbewerbsdruck stehen, sollte die Methodik möglichst effizient unter Berücksichtigung der gesetzlichen Restriktionen gestaltet werden.Die Fragestellung lautet demnach, ob die Kapitalanlagen von Versicherungsunternehmen anlegerspezifisch bzw. unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durch die Einbeziehung der Asset-Allocation-Strategie des Rebalancing effektiv gesteuert werden können.Nach dem einleitenden Kapitel 1 folgen in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen für das Kapitalanlagenmanagement in Versicherungsunternehmen, unter Berücksichtigung der neoklassischen Erkenntnisse der Kapitalmarkttheorien. Daneben gelten für die Versicherungswirtschaft die gesetzlichen Bestimmungen des BAV, die ebenfalls einen direkten Einfluss auf das Kapitalanlagemanagement haben. Diese sowie wettbewerbspolitische Anforderungen sind Gegenstand des zweiten Kapitels. In Kapitel 3 werden adäquate Risiko- und Performancemaße definiert, die als Grundlage der Anlageerfolgsmessung einer Buy&Hold-Strategie bzw. der unterschiedlichen Rebalancing-Strategien herangezogen werden. Anschließend wird in Kapitel 4 das Rebalancing in den Kapitalanlageprozess von Versicherungsunternehmen umgesetzt. Dabei erfolgt die Umsetzung unter Berücksichtigung verschiedener Handlungskriterien, die das Rebalancing möglichst effizient gestalten sollen.In Kapitel 5 erfolgt eine empirische Auswertung unterschiedlicher Portfoliokonstellationen, die einerseits die anlegerspezifischen Präferenzen, andererseits die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund werden anhand der in Kapitel 3 definierten Risiko- und Performancemaße die optimalen Handlungsstrategien des Rebalancing identifiziert .