vincent smits (41 risultati)

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Taschenbuch. Condizione: Neu. The Persistence of Seasonality | Evidence from 1926 to 2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | 68 S. | Englisch | 2011 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783844330830 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. La persistance de la saisonnalité | Les preuves de 1926 à 2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | Französisch | 2021 | Editions Notre Savoir | EAN 9786203256710 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. De persistentie van de seizoensgebondenheid | Bewijs van 1926 tot 2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | Niederländisch | 2021 | Uitgeverij Onze Kennis | EAN 9786203256734 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. A Persistência da Sazonalidade | Provas de 1926 a 2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | Portugiesisch | 2021 | Edições Nosso Conhecimento | EAN 9786203256895 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Trwa¿o¿¿ sezonowo¿ci | Dowody z lat 1926-2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | Polnisch | 2021 | Wydawnictwo Nasza Wiedza | EAN 9786203256826 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. La persistenza della stagionalità | Prove dal 1926 al 2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | Italienisch | 2021 | Edizioni Sapienza | EAN 9786203256727 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Die Persistenz der Saisonalität | Beweise von 1926 bis 2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | 68 S. | Deutsch | 2021 | Verlag Unser Wissen | EAN 9786203256697 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.

Antwerpen, privately published by P. Peré, printed by Wereldbibliotheek - Amsterdam, 1960, small in-8°, 17.5 x 12.5 cm, 106 pp. Publisher's cased binding, illustrated in black/white. Texts in Dutch and French. In all 22 volumes were published (from 1956 until 1977). They contain studies by the Flemish art historian Mark Edo Tralbaut, who published extensively on Vincent van Gogh, and whose archives remain now in the Van Gogh Museum in Amsterdam. The publications deal with Van Gogh and/or his contemporaries and/or the reception of his paintings.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Investors and academics have long been intrigued by seasonality effects on stock returns. In this research it was tested whether any significant monthly returns persist over time. The results obtained in this research provide evidence for seasonality in stock returns during the 1926 2009 period. Extended analysis of persistence across time showed that monthly stock returns are in fact not persistent over longer time periods, for all portfolios except for the smallest size portfolios. The extended analysis further revealed that evidence of persistence is highly correlated with the size effect. 68 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Los inversores y los académicos han estado intrigados durante mucho tiempo por los efectos de la estacionalidad en el rendimiento de las acciones. En esta investigación se probó si algún rendimiento mensual significativo persiste a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos en esta investigación proporcionan pruebas de la estacionalidad en los retornos de las existencias durante el período 1926 - 2009. El análisis extendido de la persistencia a lo largo del tiempo demostró que los rendimientos mensuales de las acciones no son, de hecho, persistentes en períodos de tiempo más largos, para todas las carteras excepto para las carteras de menor tamaño. El análisis ampliado reveló además que las pruebas de persistencia están muy correlacionadas con el efecto del tamaño. 68 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Investors and academics have long been intrigued by seasonality effects on stock returns. In this research it was tested whether any significant monthly returns persist over time. The results obtained in this research provide evidence for seasonality in stock returns during the 1926 - 2009 period. Extended analysis of persistence across time showed that monthly stock returns are in fact not persistent over longer time periods, for all portfolios except for the smallest size portfolios. The extended analysis further revealed that evidence of persistence is highly correlated with the size effect.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 68 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Investors and academics have long been intrigued by seasonality effects on stock returns. In this research it was tested whether any significant monthly returns persist over time. The results obtained in this research provide evidence for seasonality in stock returns during the 1926 2009 period. Extended analysis of persistence across time showed that monthly stock returns are in fact not persistent over longer time periods, for all portfolios except for the smallest size portfolios. The extended analysis further revealed that evidence of persistence is highly correlated with the size effect.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Les investisseurs et les universitaires sont depuis longtemps intrigués par les effets de la saisonnalité sur le rendement des actions. Cette recherche a permis de vérifier si des rendements mensuels significatifs persistent dans le temps. Les résultats obtenus dans cette recherche fournissent des preuves de la saisonnalité des rendements boursiers au cours de la période 1926 - 2009. Une analyse approfondie de la persistance dans le temps a montré que les rendements boursiers mensuels ne sont en fait pas persistants sur des périodes plus longues, pour tous les portefeuilles, à l'exception des portefeuilles de petite taille. L'analyse étendue a également révélé que la preuve de la persistance est fortement corrélée à l'effet de taille. 68 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Los inversores y los académicos han estado intrigados durante mucho tiempo por los efectos de la estacionalidad en el rendimiento de las acciones. En esta investigación se probó si algún rendimiento mensual significativo persiste a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos en esta investigación proporcionan pruebas de la estacionalidad en los retornos de las existencias durante el período 1926 - 2009. El análisis extendido de la persistencia a lo largo del tiempo demostró que los rendimientos mensuales de las acciones no son, de hecho, persistentes en períodos de tiempo más largos, para todas las carteras excepto para las carteras de menor tamaño. El análisis ampliado reveló además que las pruebas de persistencia están muy correlacionadas con el efecto del tamaño.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 68 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Los inversores y los académicos han estado intrigados durante mucho tiempo por los efectos de la estacionalidad en el rendimiento de las acciones. En esta investigación se probó si algún rendimiento mensual significativo persiste a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos en esta investigación proporcionan pruebas de la estacionalidad en los retornos de las existencias durante el período 1926 - 2009. El análisis extendido de la persistencia a lo largo del tiempo demostró que los rendimientos mensuales de las acciones no son, de hecho, persistentes en períodos de tiempo más largos, para todas las carteras excepto para las carteras de menor tamaño. El análisis ampliado reveló además que las pruebas de persistencia están muy correlacionadas con el efecto del tamaño.

Taschenbuch. Condizione: Neu. La persistencia de la estacionalidad | Evidencia de 1926 a 2009 | Vincent Smits | Taschenbuch | Spanisch | 2021 | Ediciones Nuestro Conocimiento | EAN 9786203256703 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Beleggers en academici zijn al lang geïntrigeerd door de seizoensgebonden effecten op het rendement van de aandelen. In dit onderzoek is getest of er in de loop van de tijd significante maandelijkse rendementen blijven bestaan. De resultaten van dit onderzoek leveren bewijs voor de seizoensgebondenheid van de aandelenrendementen in de periode 1926 - 2009. Uitgebreide analyse van de persistentie in de tijd toonde aan dat de maandelijkse aandelenrendementen in feite niet hardnekkig zijn over langere perioden, voor alle portefeuilles, behalve voor de kleinste portefeuilles. De uitgebreide analyse toonde verder aan dat het bewijs van persistentie sterk gecorreleerd is met het grootte-effect. 68 pp. Niederländisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Inwestorów i pracowników naukowych od dawna intryguje wp¿yw sezonowo¿ci na stopy zwrotu z akcji. W ramach tego badania sprawdzono, czy jakiekolwiek znacz¿ce miesi¿czne stopy zwrotu utrzymuj¿ si¿ w czasie. Wyniki uzyskane w tym badaniu ¿wiadcz¿ o sezonowo¿ci zwrotów z akcji w okresie 1926-2009. Rozszerzona analiza trwäo¿ci w czasie wykazäa, ¿e miesi¿czne stopy zwrotu z akcji w rzeczywisto¿ci nie s¿ trwäe w d¿u¿szym okresie czasu, dla wszystkich portfeli z wyj¿tkiem portfeli o najmniejszych rozmiarach. Rozszerzona analiza wykazäa ponadto, ¿e dowody na trwäo¿¿ s¿ w wysokim stopniu skorelowane z efektem wielko¿ci. 64 pp. Polnisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Les investisseurs et les universitaires sont depuis longtemps intrigués par les effets de la saisonnalité sur le rendement des actions. Cette recherche a permis de vérifier si des rendements mensuels significatifs persistent dans le temps. Les résultats obtenus dans cette recherche fournissent des preuves de la saisonnalité des rendements boursiers au cours de la période 1926 - 2009. Une analyse approfondie de la persistance dans le temps a montré que les rendements boursiers mensuels ne sont en fait pas persistants sur des périodes plus longues, pour tous les portefeuilles, à l'exception des portefeuilles de petite taille. L'analyse étendue a également révélé que la preuve de la persistance est fortement corrélée à l'effet de taille.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 68 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Les investisseurs et les universitaires sont depuis longtemps intrigués par les effets de la saisonnalité sur le rendement des actions. Cette recherche a permis de vérifier si des rendements mensuels significatifs persistent dans le temps. Les résultats obtenus dans cette recherche fournissent des preuves de la saisonnalité des rendements boursiers au cours de la période 1926 - 2009. Une analyse approfondie de la persistance dans le temps a montré que les rendements boursiers mensuels ne sont en fait pas persistants sur des périodes plus longues, pour tous les portefeuilles, à l'exception des portefeuilles de petite taille. L'analyse étendue a également révélé que la preuve de la persistance est fortement corrélée à l'effet de taille.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Gli investitori e gli accademici sono da tempo incuriositi dagli effetti della stagionalità sui rendimenti dei titoli. In questa ricerca è stato testato se i rendimenti mensili significativi persistono nel tempo. I risultati ottenuti in questa ricerca forniscono la prova della stagionalità dei rendimenti azionari nel periodo 1926 - 2009. L'analisi estesa della persistenza nel tempo ha mostrato che i rendimenti azionari mensili non sono in realtà persistenti su periodi di tempo più lunghi, per tutti i portafogli ad eccezione di quelli di dimensioni più piccole. L'analisi estesa ha inoltre rivelato che l'evidenza della persistenza è altamente correlata all'effetto delle dimensioni. 68 pp. Italienisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Investidores e académicos há muito que estão intrigados com os efeitos de sazonalidade no retorno das acções. Nesta investigação, foi testado se persistem ao longo do tempo quaisquer retornos mensais significativos. Os resultados obtidos nesta pesquisa fornecem provas de sazonalidade nos retornos de acções durante o período 1926 - 2009. Uma análise alargada da persistência ao longo do tempo mostrou que os retornos mensais de acções não são de facto persistentes ao longo de períodos de tempo mais longos, para todas as carteiras, excepto para as carteiras de menor dimensão. A análise alargada revelou ainda que a evidência de persistência está altamente correlacionada com o efeito da dimensão. 68 pp. Portugiesisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Investoren und Wissenschaftler sind seit langem von den Auswirkungen der Saisonalität auf Aktienrenditen fasziniert. In dieser Untersuchung wurde getestet, ob signifikante monatliche Renditen über die Zeit bestehen bleiben. Die Ergebnisse dieser Untersuchung liefern Beweise für Saisonalität bei Aktienrenditen im Zeitraum von 1926 bis 2009. Die erweiterte Analyse der Persistenz über die Zeit zeigte, dass die monatlichen Aktienrenditen über längere Zeiträume tatsächlich nicht persistent sind, und zwar für alle Portfolios, außer für die Portfolios mit der kleinsten Größe. Die erweiterte Analyse zeigte außerdem, dass der Nachweis der Persistenz stark mit dem Größeneffekt korreliert ist. 68 pp. Deutsch.