Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
Da: Ammareal, Morangis, Francia
EUR 30,09
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Aggiungi al carrelloSoftcover. Condizione: Très bon. Ancien livre de bibliothèque avec équipements. Edition 2013. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Very good. Former library book. Edition 2013. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.
EUR 33,00
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Aggiungi al carrelloCondizione: Neuf.
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Condizione: New.
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Prima edizione
EUR 69,59
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. In light of recent financial crises, the role of investment funds is a recurring subject for discussion. Traditional methods must be adapted with the objective to strengthen scientific knowledge of investment funds. This book provides new insights, ideas and empirical evidence to improve tools and methods for fund performance analysis. Editor(s): Terraza, Virginie; Razafitombo, Hery. Num Pages: 192 pages, biography. BIC Classification: KC; KFFH; KFFK; KFFM; KJM. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 216 x 140. . . 2013. 1st ed. 2013. paperback. . . . .
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
EUR 79,48
Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 256 pages. 8.75x5.75x0.75 inches. In Stock.
EUR 87,82
Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. In light of recent financial crises, the role of investment funds is a recurring subject for discussion. Traditional methods must be adapted with the objective to strengthen scientific knowledge of investment funds. This book provides new insights, ideas and empirical evidence to improve tools and methods for fund performance analysis. Editor(s): Terraza, Virginie; Razafitombo, Hery. Num Pages: 192 pages, biography. BIC Classification: KC; KFFH; KFFK; KFFM; KJM. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 216 x 140. . . 2013. 1st ed. 2013. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Condizione: New.
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
EUR 129,73
Quantità: 15 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. This book looks at the PPP persistence puzzle, and econometric aspects of exchange rate dynamics and their implications. It also explores the importance of exchange rate dynamics in the pass-through effects (PTE) and the econometric aspects of the exchange rates dynamics linked to structural shocks on different economies. Editor(s): Karadeloglou, Pavlos; Terraza, Virginie. Series: Applied Econometrics Association Series. Num Pages: 257 pages, biography. BIC Classification: KCB; KCH; KCL. Category: (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 225 x 149 x 21. Weight in Grams: 456. . 2008. Hardback. . . . .
EUR 152,50
Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. illustrated edition. 192 pages. 8.75x5.75x0.75 inches. In Stock.
Condizione: New. This book looks at the PPP persistence puzzle, and econometric aspects of exchange rate dynamics and their implications. It also explores the importance of exchange rate dynamics in the pass-through effects (PTE) and the econometric aspects of the exchange rates dynamics linked to structural shocks on different economies. Editor(s): Karadeloglou, Pavlos; Terraza, Virginie. Series: Applied Econometrics Association Series. Num Pages: 257 pages, biography. BIC Classification: KCB; KCH; KCL. Category: (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 225 x 149 x 21. Weight in Grams: 456. . 2008. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
Lingua: Francese
Editore: Editions universitaires europeennes, 2010
ISBN 10: 6131536104 ISBN 13: 9786131536106
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
EUR 108,04
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Da: Buchpark, Trebbin, Germania
EUR 16,93
Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Gut. Zustand: Gut | Sprache: Französisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
Da: Buchpark, Trebbin, Germania
EUR 17,44
Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Französisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
Lingua: Francese
Editore: Éditions universitaires européennes, 2010
ISBN 10: 6131536104 ISBN 13: 9786131536106
Da: moluna, Greven, Germania
EUR 77,59
Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
Lingua: Francese
Editore: Éditions universitaires européennes, 2010
ISBN 10: 6131536104 ISBN 13: 9786131536106
Da: preigu, Osnabrück, Germania
EUR 85,60
Quantità: 5 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS | Développements récents de l''approche analytique | Virginie Terraza | Taschenbuch | 392 S. | Französisch | 2010 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786131536106 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
EUR 68,63
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Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
EUR 78,18
Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. PRINT ON DEMAND pp. 256.
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
EUR 147,10
Quantità: 4 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. PRINT ON DEMAND pp. 258.
Da: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.
EUR 115,53
Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloPAP. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Da: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno Unito
EUR 109,70
Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloPAP. Condizione: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Lingua: Francese
Editore: Éditions Universitaires Européennes Okt 2010, 2010
ISBN 10: 6131536104 ISBN 13: 9786131536106
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
EUR 98,00
Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l'origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d'envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d'estimation de la VaR et la position longue ou courte de l'investisseur). 392 pp. Französisch.
Lingua: Francese
Editore: Éditions Universitaires Européennes Okt 2010, 2010
ISBN 10: 6131536104 ISBN 13: 9786131536106
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
EUR 98,00
Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l''approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l''origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d''envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d''estimation de la VaR et la position longue ou courte de l''investisseur).VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 392 pp. Französisch.
Lingua: Francese
Editore: Éditions Universitaires Européennes, 2010
ISBN 10: 6131536104 ISBN 13: 9786131536106
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
EUR 99,18
Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l'origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d'envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d'estimation de la VaR et la position longue ou courte de l'investisseur).