Volker piepelow (29 risultati)

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8°, OBrosch. Dissertation. XXII, 437 S. Fundierte und gesuchte Arbeit. Signatur, gestempelt, Label im Rückendeckel, sonst tadelloses Ex. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 0.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 1991 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität zu Köln (Architektur und Bauingenieurwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Zinsänderungsrisiko hat in den letzten Jahren in der Literatur verstärkt Beachtung gefunden. Wesentlicher Grund dafür ist sicherlich die erhebliche Zunahme von Zinsschwankungen an den Geld- und Kapitalmärkten seit Ende der siebziger Jahre. Diese Entwicklung gilt nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland sondern auch für andere bedeutende Industrienationen, insbesondere die USA.Grundsätzlich unterliegen alle Wirtschaftssubjekte dem Zinsänderungsrisiko. Private und staatliche Investoren ebenso wie Industrieunternehmungen und Finanzintermediäre. Banken können jedoch für sich eine erheblich größere Relevanz ableiten, da aufgrund des außerordentlich hohen Anteils, den das Zinsergebnis am Gesamtergebnis eines Kreditinstitutes ausmacht, das Zinsänderungsrisiko als existenzgefährdende Risikokomponente betrachtet werden muß.Mit vorliegender Arbeit soll ein Instrument dargestellt werden, mithilfe dessen die signifikante Reduzierung des Zinsänderungsrisikos möglich ist, nämlich das Hedgen mit Zinsterminkontrakten.Gang der Untersuchung:Zunächst ist es notwendig, das Zinsänderungsrisiko hinreichend genau zu beschreiben und zu charakterisieren. Dies erfolgt im zweiten Teil der Arbeit. Dort werden zuerst unterschiedliche Definitionen des Zinsänderungsrisikos systematisch gegenübergestellt und verglichen. Nach der Darstellung der ökonomischen Bedeutung des Zinsänderungsrisikos erfolgt dann die Bestimmung dessen Höhe. Dazu werden die beiden wichtigsten Instrumente herangezogen, die Zinsbindungsbilanz und die Durationsanalyse, dargestellt und miteinander verglichen.Im dritten Teil der Arbeit wird auf das Instrument, mit Hilfe dessen das Zinsänderungsrisiko reduziert werden soll, eingegangen. Nach der Definition des Zinsterminkontraktes folgt eine knappe Beschreibung der Entwicklung des Marktes für Zinsterminkontrakte. Daraufhin werden wichtige Elemente der Marktstruktur -Teilnehmer, Marktplätze, Organisation und Transaktionskosten- dargestellt.Im vierten Teil laufen die beiden vorangegangenen Teile insofern zusammen, als nun ausführlich aufgezeigt wird, wie das Zinsänderungsrisiko konkret mit Zinsterminkontrakten im Rahmen einer Hedgeoperation vermindert werden kann. Zunächst wird Grundsätzliches ausgeführt: Die Definition des Hedging und die beiden Grundarten des Hedges. Sodann erfolgt die detaillierte Erörterung der Feinabstimmung, der Optimierung der Hedgeoperation. Diese erfolgt hinsichtlich der vier Stellgrößen: 1. Relevante Höhe des Absicherungsbedarfs, 2. Zinsterminkontraktart, 3. Kontraktanzahl und 4. Fälligkeitstermin des Kontraktes. Der vierte Teil wird abgeschlossen durch Überlegungen, die aufzeigen, wie die genannten statischen Optimierungskalküle bei dynamischer Betrachtung überwacht und angepaßt werden müssen, und wie die abschließende Bewertung einer Hedgeoperation zu erfolgen hat.Im fünften Teil schließlich werden die Ergebnisse zusammengefaßt und eine Perspektive für die zukünftige Entwicklung gezeigt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbkürzungsverzeichnisIVSchaubilderverzeichnisVI.Einleitung11.Problemstellung12.Vorgehensweise1II.Das Zinsänderungsrisiko31.Definitionen3a.Bestandsorientierte Definitionen - Statische Ansätze3aa.Festzinsrisikoorientierte Ansätze3bb.Festzinsrisiko- und variables-Zinsänderungsrisikoorientierte Ansätze7b.Zahlungsstromorientierte Definition - Dynamischer Ansatz72.Ökonomische Bedeutung des Zinsänderungsrisikos93.Bestimmung der Höhe des Zinsänderungsrisikos10a.Zinsbindungsbilanz12b.Durationsmethode17c.Vergleich zwischen Zinsbindungsbilanz un. 92 pp. Deutsch. …

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 1995 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Technische Universität Dresden (Wirtschaftswissenschaften), Veranstaltung: Lehrstuhl für BWL, insbesondere Finanzwirtschaft, Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Währungs- oder Devisenoptionen sind ein zentrales Instrument in der internationalen Finanzwirtschaft insbesondere im Hinblick auf die Absicherung offener Währungspositionen bzw. der damit verbundenen Wechselkursrisiken. Die Bewertung solcher Optionen ist dabei theoretisch und praktisch ein anspruchsvolles Unterfangen. Die Studie gibt zunächst einen systematischen Überblick über die bestehenden Bewertungsmodelle (empirisch-ökonometrische und statistische Modelle).Intensiv wird sodann das am weitesten verbreitete Modell von Garman/Kohlhagen dargestellt, das einen Spezialfall des bekannten Optionsbewertungsmodells von Black/Scholes darstellt. Nach einer detaillierten analytischen Herleitung des Modells werden ausführlich die wesentlichen Annahmen des Modells diskutiert und die hierzu bestehenden Lösungsvorschläge und Erweiterungen erörtert. Besonders eingegangen wird dabei auf:- Kassakursverlaufshypothese.- Kassakursänderungsverteilungshypothese.- Annahme konstanter Zinssätze (Zinsänderungen, nicht-flache Zinsstrukturkurve).- Annahme einheitlichen Zinssatzes.- Europäische vs. amerikanische Option.- Annahme fehlender Transaktionskosten und Steuern.Ergänzt wird die Studie durch eine Reihe praktischer Beispiele.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.EINFÜHRUNG22.ÜBERBLICK ÜBER UND SYSTEMATISIERUNG DER MODELLE32.1EMPIRISCH-ÖKONOMETRISCHE MODELLE32.2STOCHASTISCHE MODELLE (GLEICHGEWICHTSMODELLE)42.2.1PARTIELLE GLEICHGEWICHTSMODELLE52.2.2VOLLSTÄNDIGE GLEICHGEWICHTSMODELLE53.DAS MODELL VON GARMAN/KOHLHAGEN63.1HERLEITUNG DER BEWERTUNGSGLEICHUNG AUS DEM BINOMIALANSATZ73.2KRITIK DER ANNAHMEN123.2.1KASSAKURSVERLAUFSHYPOTHESE UND KASSAKURS(ÄNDERUNGS)-VERTEILUNGSHYPOTHESE (ANNAHME 1)133.2.1.1KASSAKURSVERLAUFSHYPOTHESE153.2.1.2KASSAKURS(ÄNDERUNGS)VERTEILUNGSHYPOTHESE163.2.2KONSTANTE ZINSSÄTZE (ANNAHME 4), (INDIREKT: ANNAHME 2)213.2.2.1PROBLEM SICH ÄNDERNDER ZINSSÄTZE223.2.2.2PROBLEM NICHT-FLACHER ZINSSTRUKTURKURVEN253.2.3MARKTRESTRIKTIONEN (ANNAHME 3)283.2.4EINHEITLICHER ZINSSATZ (ANNAHME 5)313.2.5KEINE TRANSAKTIONSKOSTEN UND KEINE STEUERN (ANNAHME 6)313.2.6EUROPÄISCHE DEVISENOPTIONEN (ANNAHME 7)323.3ABSCHLIEßENDE BEURTEILUNG DES MODELL VON GARMAN/KOHLHAGEN35AnhangLiteraturverzeichnis 80 pp. Deutsch.…

Condizione: New. Print on Demand pp. 94 424:B&W 5.83 x 8.27 in or 210 x 148 mm (A5) Perfect Bound on Creme w/Matte Lam.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 1991 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität zu Köln (Architektur und Bauingenieurwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Zinsänderungsrisiko hat in den letzten Jahren in der Literatur verstärkt Beachtung gefunden. Wesentlicher Grund dafür ist sicherlich die erhebliche Zunahme von Zinsschwankungen an den Geld- und Kapitalmärkten seit Ende der siebziger Jahre. Diese Entwicklung gilt nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland sondern auch für andere bedeutende Industrienationen, insbesondere die USA.Grundsätzlich unterliegen alle Wirtschaftssubjekte dem Zinsänderungsrisiko. Private und staatliche Investoren ebenso wie Industrieunternehmungen und Finanzintermediäre. Banken können jedoch für sich eine erheblich größere Relevanz ableiten, da aufgrund des außerordentlich hohen Anteils, den das Zinsergebnis am Gesamtergebnis eines Kreditinstitutes ausmacht, das Zinsänderungsrisiko als existenzgefährdende Risikokomponente betrachtet werden muß.Mit vorliegender Arbeit soll ein Instrument dargestellt werden, mithilfe dessen die signifikante Reduzierung des Zinsänderungsrisikos möglich ist, nämlich das Hedgen mit Zinsterminkontrakten.Gang der Untersuchung:Zunächst ist es notwendig, das Zinsänderungsrisiko hinreichend genau zu beschreiben und zu charakterisieren. Dies erfolgt im zweiten Teil der Arbeit. Dort werden zuerst unterschiedliche Definitionen des Zinsänderungsrisikos systematisch gegenübergestellt und verglichen. Nach der Darstellung der ökonomischen Bedeutung des Zinsänderungsrisikos erfolgt dann die Bestimmung dessen Höhe. Dazu werden die beiden wichtigsten Instrumente herangezogen, die Zinsbindungsbilanz und die Durationsanalyse, dargestellt und miteinander verglichen.Im dritten Teil der Arbeit wird auf das Instrument, mit Hilfe dessen das Zinsänderungsrisiko reduziert werden soll, eingegangen. Nach der Definition des Zinsterminkontraktes folgt eine knappe Beschreibung der Entwicklung des Marktes für Zinsterminkontrakte. Daraufhin werden wichtige Elemente der Marktstruktur -Teilnehmer, Marktplätze, Organisation und Transaktionskosten- dargestellt.Im vierten Teil laufen die beiden vorangegangenen Teile insofern zusammen, als nun ausführlich aufgezeigt wird, wie das Zinsänderungsrisiko konkret mit Zinsterminkontrakten im Rahmen einer Hedgeoperation vermindert werden kann. Zunächst wird Grundsätzliches ausgeführt: Die Definition des Hedging und die beiden Grundarten des Hedges. Sodann erfolgt die detaillierte Erörterung der Feinabstimmung, der Optimierung der Hedgeoperation. Diese erfolgt hinsichtlich der vier Stellgrößen: 1. Relevante Höhe des Absicherungsbedarfs, 2. Zinsterminkontraktart, 3. Kontraktanzahl und 4. Fälligkeitstermin des Kontraktes. Der vierte Teil wird abgeschlossen durch Überlegungen, die aufzeigen, wie die genannten statischen Optimierungskalküle bei dynamischer Betrachtung überwacht und angepaßt werden müssen, und wie die abschließende Bewertung einer Hedgeoperation zu erfolgen hat.Im fünften Teil schließlich werden die Ergebnisse zusammengefaßt und eine Perspektive für die zukünftige Entwicklung gezeigt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbkürzungsverzeichnisIVSchaubilderverzeichnisVI.Einleitung11.Problemstellung12.Vorgehensweise1II.Das Zinsänderungsrisiko31.Definitionen3a.Bestandsorientierte Definitionen - Statische Ansätze3aa.Festzinsrisikoorientierte Ansätze3bb.Festzinsrisiko- und variables-Zinsänderungsrisikoorientierte Ansätze7b.Zahlungsstromorientierte Definition - Dynamischer Ansatz72.Ökonomische Bedeutung des Zinsänderungsrisikos93.Bestimmung der Höhe des Zinsänderungsrisikos10a.Zinsbindungsbilanz12b.Durationsmethode17c.Vergleich zwischen Zinsbindungsbilanz un.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 1995 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Technische Universität Dresden (Wirtschaftswissenschaften), Veranstaltung: Lehrstuhl für BWL, insbesondere Finanzwirtschaft, Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Währungs- oder Devisenoptionen sind ein zentrales Instrument in der internationalen Finanzwirtschaft insbesondere im Hinblick auf die Absicherung offener Währungspositionen bzw. der damit verbundenen Wechselkursrisiken. Die Bewertung solcher Optionen ist dabei theoretisch und praktisch ein anspruchsvolles Unterfangen. Die Studie gibt zunächst einen systematischen Überblick über die bestehenden Bewertungsmodelle (empirisch-ökonometrische und statistische Modelle).Intensiv wird sodann das am weitesten verbreitete Modell von Garman/Kohlhagen dargestellt, das einen Spezialfall des bekannten Optionsbewertungsmodells von Black/Scholes darstellt. Nach einer detaillierten analytischen Herleitung des Modells werden ausführlich die wesentlichen Annahmen des Modells diskutiert und die hierzu bestehenden Lösungsvorschläge und Erweiterungen erörtert. Besonders eingegangen wird dabei auf:- Kassakursverlaufshypothese.- Kassakursänderungsverteilungshypothese.- Annahme konstanter Zinssätze (Zinsänderungen, nicht-flache Zinsstrukturkurve).- Annahme einheitlichen Zinssatzes.- Europäische vs. amerikanische Option.- Annahme fehlender Transaktionskosten und Steuern.Ergänzt wird die Studie durch eine Reihe praktischer Beispiele.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.EINFÜHRUNG22.ÜBERBLICK ÜBER UND SYSTEMATISIERUNG DER MODELLE32.1EMPIRISCH-ÖKONOMETRISCHE MODELLE32.2STOCHASTISCHE MODELLE (GLEICHGEWICHTSMODELLE)42.2.1PARTIELLE GLEICHGEWICHTSMODELLE52.2.2VOLLSTÄNDIGE GLEICHGEWICHTSMODELLE53.DAS MODELL VON GARMAN/KOHLHAGEN63.1HERLEITUNG DER BEWERTUNGSGLEICHUNG AUS DEM BINOMIALANSATZ73.2KRITIK DER ANNAHMEN123.2.1KASSAKURSVERLAUFSHYPOTHESE UND KASSAKURS(ÄNDERUNGS)-VERTEILUNGSHYPOTHESE (ANNAHME 1)133.2.1.1KASSAKURSVERLAUFSHYPOTHESE153.2.1.2KASSAKURS(ÄNDERUNGS)VERTEILUNGSHYPOTHESE163.2.2KONSTANTE ZINSSÄTZE (ANNAHME 4), (INDIREKT: ANNAHME 2)213.2.2.1PROBLEM SICH ÄNDERNDER ZINSSÄTZE223.2.2.2PROBLEM NICHT-FLACHER ZINSSTRUKTURKURVEN253.2.3MARKTRESTRIKTIONEN (ANNAHME 3)283.2.4EINHEITLICHER ZINSSATZ (ANNAHME 5)313.2.5KEINE TRANSAKTIONSKOSTEN UND KEINE STEUERN (ANNAHME 6)313.2.6EUROPÄISCHE DEVISENOPTIONEN (ANNAHME 7)323.3ABSCHLIEßENDE BEURTEILUNG DES MODELL VON GARMAN/KOHLHAGEN35AnhangLiteraturverzeichnis.…

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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Diplomarbeit aus dem Jahr 1991 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universitaet zu Koeln (Architektur und Bauingenieurwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Zinsaenderungsrisiko hat in den letzten Jahre. …

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Studienarbeit aus dem Jahr 1995 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Technische Universitaet Dresden (Wirtschaftswissenschaften), Veranstaltung: Lehrstuhl fuer BWL, insbesondere Finanzwirtschaft, Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Sprac.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Inhaltsangabe:Einleitung:Das Zinsänderungsrisiko hat in den letzten Jahren in der Literatur verstärkt Beachtung gefunden. Wesentlicher Grund dafür ist sicherlich die erhebliche Zunahme von Zinsschwankungen an den Geld- und Kapitalmärkten seit Ende der siebziger Jahre. Diese Entwicklung gilt nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland sondern auch für andere bedeutende Industrienationen, insbesondere die USA.Grundsätzlich unterliegen alle Wirtschaftssubjekte dem Zinsänderungsrisiko. Private und staatliche Investoren ebenso wie Industrieunternehmungen und Finanzintermediäre. Banken können jedoch für sich eine erheblich größere Relevanz ableiten, da aufgrund des außerordentlich hohen Anteils, den das Zinsergebnis am Gesamtergebnis eines Kreditinstitutes ausmacht, das Zinsänderungsrisiko als existenzgefährdende Risikokomponente betrachtet werden muß.Mit vorliegender Arbeit soll ein Instrument dargestellt werden, mithilfe dessen die signifikante Reduzierung des Zinsänderungsrisikos möglich ist, nämlich das Hedgen mit Zinsterminkontrakten.Gang der Untersuchung:Zunächst ist es notwendig, das Zinsänderungsrisiko hinreichend genau zu beschreiben und zu charakterisieren. Dies erfolgt im zweiten Teil der Arbeit. Dort werden zuerst unterschiedliche Definitionen des Zinsänderungsrisikos systematisch gegenübergestellt und verglichen. Nach der Darstellung der ökonomischen Bedeutung des Zinsänderungsrisikos erfolgt dann die Bestimmung dessen Höhe. Dazu werden die beiden wichtigsten Instrumente herangezogen, die Zinsbindungsbilanz und die Durationsanalyse, dargestellt und miteinander verglichen.Im dritten Teil der Arbeit wird auf das Instrument, mit Hilfe dessen das Zinsänderungsrisiko reduziert werden soll, eingegangen. Nach der Definition des Zinsterminkontraktes folgt eine knappe Beschreibung der Entwicklung des Marktes für Zinsterminkontrakte. Daraufhin werden wichtige Elemente der Marktstruktur -Teilnehmer, Marktplätze, Organisation und Transaktionskosten- dargestellt.Im vierten Teil laufen die beiden vorangegangenen Teile insofern zusammen, als nun ausführlich aufgezeigt wird, wie das Zinsänderungsrisiko konkret mit Zinsterminkontrakten im Rahmen einer Hedgeoperation vermindert werden kann. Zunächst wird Grundsätzliches ausgeführt: Die Definition des Hedging und die beiden Grundarten des Hedges. Sodann erfolgt die detaillierte Erörterung der Feinabstimmung, der Optimierung der Hedgeoperation. Diese erfolgt hinsichtlich der vier Stellgrößen: 1. [¿]Diplomica Verlag, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg 92 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Inhaltsangabe:Einleitung:Währungs- oder Devisenoptionen sind ein zentrales Instrument in der internationalen Finanzwirtschaft insbesondere im Hinblick auf die Absicherung offener Währungspositionen bzw. der damit verbundenen Wechselkursrisiken. Die Bewertung solcher Optionen ist dabei theoretisch und praktisch ein anspruchsvolles Unterfangen. Die Studie gibt zunächst einen systematischen Überblick über die bestehenden Bewertungsmodelle (empirisch-ökonometrische und statistische Modelle). Intensiv wird sodann das am weitesten verbreitete Modell von Garman/Kohlhagen dargestellt, das einen Spezialfall des bekannten Optionsbewertungsmodells von Black/Scholes darstellt. Nach einer detaillierten analytischen Herleitung des Modells werden ausführlich die wesentlichen Annahmen des Modells diskutiert und die hierzu bestehenden Lösungsvorschläge und Erweiterungen erörtert. Besonders eingegangen wird dabei auf: - Kassakursverlaufshypothese. - Kassakursänderungsverteilungshypothese. - Annahme konstanter Zinssätze (Zinsänderungen, nicht-flache Zinsstrukturkurve). - Annahme einheitlichen Zinssatzes. - Europäische vs. amerikanische Option. - Annahme fehlender Transaktionskosten und Steuern. Ergänzt wird die Studie durch eine Reihe praktischer Beispiele. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.EINFÜHRUNG2 2.ÜBERBLICK ÜBER UND SYSTEMATISIERUNG DER MODELLE3 2.1EMPIRISCH-ÖKONOMETRISCHE MODELLE3 2.2STOCHASTISCHE MODELLE (GLEICHGEWICHTSMODELLE)4 2.2.1PARTIELLE GLEICHGEWICHTSMODELLE5 2.2.2VOLLSTÄNDIGE GLEICHGEWICHTSMODELLE5 3.DAS MODELL VON GARMAN/KOHLHAGEN6 3.1HERLEITUNG DER BEWERTUNGSGLEICHUNG AUS DEM BINOMIALANSATZ7 3.2KRITIK DER ANNAHMEN12 3.2.1KASSAKURSVERLAUFSHYPOTHESE UND KASSAKURS(ÄNDERUNGS)-VERTEILUNGSHYPOTHESE (ANNAHME 1)13 3.2.1.1KASSAKURSVERLAUFSHYPOTHESE15 3.2.1.2KASSAKURS(ÄNDERUNGS)VERTEILUNGSHYPOTHESE16 3.2.2KONSTANTE ZINSSÄTZE (ANNAHME 4), (INDIREKT: ANNAHME 2)21 3.2.2.1PROBLEM SICH ÄNDERNDER ZINSSÄTZE22 3.2.2.2PROBLEM NICHT-FLACHER ZINSSTRUKTURKURVEN25 3.2.3MARKTRESTRIKTIONEN (ANNAHME 3)28 3.2.4EINHEITLICHER ZINSSATZ (ANNAHME 5)31 3.2.5KEINE TRANSAKTIONSKOSTEN UND KEINE STEUERN (ANNAHME 6)31 3.2.6EUROPÄISCHE DEVISENOPTIONEN (ANNAHME 7)32 3.3ABSCHLIEßENDE BEURTEILUNG DES MODELL VON GARMAN/KOHLHAGEN35 Anhang LiteraturverzeichnisDiplomica Verlag, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg 80 pp. Deutsch. …

Taschenbuch. Condizione: Neu. Bewertung von Währungsoptionen | Volker Piepelow | Taschenbuch | 80 S. | Deutsch | 2002 | [.] | EAN 9783838661391 | Verantwortliche Person für die EU: Bedey und Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg, kontakt[at]bedey-media[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…

Taschenbuch. Condizione: Neu. Zinsänderungsrisiko und Zinsterminkontrakte | Volker Piepelow | Taschenbuch | 92 S. | Deutsch | 1999 | [.] | EAN 9783838619996 | Verantwortliche Person für die EU: Bedey und Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg, kontakt[at]bedey-media[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand. …