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Lingua: Inglese
Editore: John Wiley and Sons Inc, US, 2011
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
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Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. The latest tools and techniques for pricing and risk managementThis book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration.
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Condizione: New. pp. 132 Softcover reprint of the original 1st ed. 2015 edition NO-PA16APR2015-KAP.
Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2015
ISBN 10: 3319190385 ISBN 13: 9783319190389
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Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2016
ISBN 10: 3319384481 ISBN 13: 9783319384481
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Marshall Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications | Bologna, Italy, October 2013 | Umberto Cherubini (u. a.) | Taschenbuch | xv | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319384481 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
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